PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVS с TSLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVS с TSLY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CVS (CVS Health Corporation) is a stock, while TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) is Options Trading fund actively managed by YieldMax. Over the past 3 years, CVS returned 16.60%/yr vs 10.28%/yr for TSLY. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CVS и TSLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CVS Health Corporation (CVS) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVS показывает доходность 30.67%, что значительно выше, чем у TSLY с доходностью -5.22%.

CVS

1 день
1.47%
1 месяц
3.92%
С начала года
30.67%
6 месяцев
30.57%
1 год
59.29%
3 года*
16.60%
5 лет*
7.08%
10 лет*
3.70%

TSLY

1 день
1.66%
1 месяц
-6.99%
С начала года
-5.22%
6 месяцев
-7.03%
1 год
29.62%
3 года*
10.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVS и TSLY

2026 (YTD)2025202420232022
CVS
CVS Health Corporation		30.67%84.35%-40.77%-12.53%-6.35%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		-5.22%13.62%27.83%50.69%-27.09%

Correlation

The correlation between CVS and TSLY is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2022 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CVS Health Corporation

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с CVS:
CVS с WBACVS с UNHCVS с VOOCVS с SCHDCVS с ABBVCVS с VHTCVS с VTI
Часто сравнивают с TSLY:
TSLY с TSLATSLY с NVDYTSLY с TSYYTSLY с TSLLTSLY с TSLWTSLY с QQQYTSLY с TSLP

Доходность на риск

CVS vs. TSLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVS
Ранг доходности на риск CVS: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVS: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVS: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
TSLY
Ранг доходности на риск TSLY: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVS c TSLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVS Health Corporation (CVS) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CVSTSLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
0.83

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
1.30

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.16

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

1.38

+2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.33

3.27

+6.06

CVS vs. TSLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVS на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа TSLY равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVS и TSLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVS и TSLY

Максимальная просадка CVS за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVS и TSLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVSTSLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.07%

-49.52%

-14.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-21.64%

+5.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.98%

-49.52%

+5.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.79%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-11.38%

+11.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.54%

-19.92%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.38%

9.09%

-2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности CVS и TSLY

Текущая волатильность для CVS Health Corporation (CVS) составляет 7.50%, в то время как у YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что CVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVSTSLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

12.68%

-5.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.88%

23.97%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.05%

35.92%

-4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.98%

45.59%

-15.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.30%

45.59%

-16.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVS и TSLY

Дивидендная доходность CVS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности TSLY в 83.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVS
CVS Health Corporation		2.61%3.35%5.93%3.06%2.36%1.94%2.93%2.69%3.05%2.76%2.15%1.43%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		83.90%91.19%82.30%76.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CVS and TSLY have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLY has higher volatility (12.68%) compared to CVS (7.50%). In terms of maximum drawdown, CVS dropped -64.07% vs TSLY's -49.52%.

CVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVS и TSLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор