PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVS с SPGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CVS с SPGI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

CVS (CVS Health Corporation) and SPGI (S&P Global Inc.) are both stocks. CVS operates in Healthcare Plans (Healthcare), while SPGI operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, CVS returned 3.73%/yr vs 15.85%/yr for SPGI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CVS и SPGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CVS Health Corporation (CVS) и S&P Global Inc. (SPGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVS показывает доходность 29.03%, что значительно выше, чем у SPGI с доходностью -18.47%. За последние 10 лет акции CVS уступали акциям SPGI по среднегодовой доходности: 3.73% против 15.85% соответственно.

CVS

1 день
-1.26%
1 месяц
5.00%
С начала года
29.03%
6 месяцев
28.50%
1 год
54.70%
3 года*
18.65%
5 лет*
7.00%
10 лет*
3.73%

SPGI

1 день
1.23%
1 месяц
5.43%
С начала года
-18.47%
6 месяцев
-14.73%
1 год
-14.73%
3 года*
3.21%
5 лет*
2.40%
10 лет*
15.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVS и SPGI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVS
CVS Health Corporation		29.03%84.35%-40.77%-12.53%-7.63%54.87%-5.14%17.26%-7.04%-5.75%
SPGI
S&P Global Inc.		-18.47%5.71%13.94%32.79%-28.38%44.68%21.40%62.27%1.37%59.32%

Correlation

The correlation between CVS and SPGI is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

0.31

The correlation between CVS and SPGI shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVS:

$128.77B

SPGI:

$126.20B

EPS

CVS:

$2.30

SPGI:

$15.79

Коэффициент P/E

CVS:

43.74

SPGI:

26.86

Коэффициент P/S

CVS:

0.31

SPGI:

8.16

Коэффициент P/B

CVS:

1.66

SPGI:

4.03

Общая выручка (12 мес.)

CVS:

$407.91B

SPGI:

$15.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVS:

$56.59B

SPGI:

$8.15B

EBITDA (12 мес.)

CVS:

$9.99B

SPGI:

$7.83B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CVS Health Corporation

S&P Global Inc.

Часто сравнивают с CVS:
CVS с WBACVS с UNHCVS с VOOCVS с SCHDCVS с ABBVCVS с VHTCVS с VTI
Часто сравнивают с SPGI:
SPGI с MCOSPGI с MSCISPGI с SPYSPGI с VOOSPGI с SPYGSPGI с BLKSPGI с SCHD

Доходность на риск

CVS vs. SPGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVS
Ранг доходности на риск CVS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVS: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SPGI
Ранг доходности на риск SPGI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGI: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGI: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGI: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVS c SPGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVS Health Corporation (CVS) и S&P Global Inc. (SPGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CVSSPGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
-0.54

+2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
-0.54

+2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.92

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

-0.49

+3.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.60

-0.91

+9.52

CVS vs. SPGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVS на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа SPGI равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVS и SPGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVS и SPGI

Максимальная просадка CVS за все время составила -64.07%, что меньше максимальной просадки SPGI в -74.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVS и SPGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVSSPGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.07%

-74.67%

+10.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-30.48%

+14.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.98%

-30.48%

-13.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.79%

-39.76%

-17.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.79%

-39.76%

-17.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-24.20%

+22.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.54%

-15.23%

-4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.38%

16.14%

-9.76%

Волатильность

Сравнение волатильности CVS и SPGI

CVS Health Corporation (CVS) и S&P Global Inc. (SPGI) имеют волатильность 7.55% и 7.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVSSPGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

7.64%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.84%

24.13%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.11%

27.66%

+3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.99%

24.52%

+5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.32%

26.05%

+3.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVS и SPGI

Дивидендная доходность CVS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности SPGI в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVS
CVS Health Corporation		2.64%3.35%5.93%3.06%2.36%1.94%2.93%2.69%3.05%2.76%2.15%1.43%
SPGI
S&P Global Inc.		0.91%0.73%0.73%0.82%0.99%0.65%0.82%0.84%1.18%0.97%1.34%1.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVS и SPGI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CVS Health Corporation и S&P Global Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
100.43B
4.17B
(CVS) Общая выручка
(SPGI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CVS и SPGI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CVS Health Corporation и S&P Global Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
15.6%
0
Активы портфеля
CVS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CVS Health Corporation сообщила о валовой прибыли в 15.62B при выручке в 100.43B, что соответствует валовой рентабельности в 15.6%.

SPGI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CVS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CVS Health Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.68B при выручке в 100.43B, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.

SPGI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.

CVS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CVS Health Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.94B при выручке в 100.43B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.

SPGI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., S&P Global Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 33.5%.

Часто задаваемые вопросы

CVS and SPGI have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPGI has higher volatility (7.64%) compared to CVS (7.55%). In terms of maximum drawdown, CVS dropped -64.07% vs SPGI's -74.67%.

CVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVS и SPGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор