Сравнение CVS с SMHX
CVS (CVS Health Corporation) is a stock, while SMHX (VanEck Fabless Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MarketVector™ US Listed Fabless Semiconductor Index. Over the past year, CVS returned 61.25% vs 68.35% for SMHX. Their 0.01 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CVS и SMHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVS показывает доходность 27.82%, что значительно ниже, чем у SMHX с доходностью 51.09%.
CVS
- 1 день
- -5.08%
- 1 месяц
- -2.30%
- 6 месяцев
- 33.72%
- С начала года
- 27.82%
- 1 год
- 61.25%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 3.32%
- Всё время*
- 9.93%
SMHX
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -4.66%
- 6 месяцев
- 53.35%
- С начала года
- 51.09%
- 1 год
- 68.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 52.73%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $829.90M | $850.01M | $837.42M | |
| $5.05M | $5.75M | $8.39M |
Сравнение доходности по годам CVS и SMHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CVS CVS Health Corporation | 27.82% | 84.35% | -21.01% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 51.09% | 30.00% | 15.56% |
Correlation
The correlation between CVS and SMHX is -0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2024 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVS vs. SMHX — Ранг доходности на риск
CVS
SMHX
Сравнение CVS c SMHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVS Health Corporation (CVS) и VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVS | SMHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.28 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 2.76 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | 8.39 | +2.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVS и SMHX
Максимальная просадка CVS за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки SMHX в -38.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVS и SMHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVS | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.07% | -38.53% | -25.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -24.93% | +8.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.82% | -15.33% | +5.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.48% | -7.77% | -11.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.71% | 8.17% | -2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVS и SMHX
Текущая волатильность для CVS Health Corporation (CVS) составляет 8.31%, в то время как у VanEck Fabless Semiconductor ETF (SMHX) волатильность равна 14.71%. Это указывает на то, что CVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVS | SMHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.31% | 14.71% | -6.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.69% | 33.60% | -11.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.89% | 39.89% | -9.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.18% | 42.10% | -11.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.41% | 42.10% | -12.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVS и SMHX
Дивидендная доходность CVS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности SMHX в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVS CVS Health Corporation | 2.68% | 3.35% | 5.93% | 3.06% | 2.36% | 1.94% | 2.93% | 2.69% | 3.05% | 2.76% | 2.15% | 1.43% |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 0.02% | 0.02% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CVS and SMHX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMHX has higher volatility (14.71%) compared to CVS (8.31%). In terms of maximum drawdown, CVS dropped -64.07% vs SMHX's -38.53%.
CVS currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVS и SMHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор