PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVS с DFND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVS с DFND

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

CVS (CVS Health Corporation) is a stock, while DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Siren DIVCON Dividend Defender Index. Over the past 10 years, CVS returned 3.73%/yr vs 7.15%/yr for DFND. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CVS и DFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CVS Health Corporation (CVS) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции CVS уступали акциям DFND по среднегодовой доходности: 3.73% против 7.15% соответственно.

CVS

1 день
-1.26%
1 месяц
5.00%
С начала года
29.03%
6 месяцев
28.50%
1 год
54.70%
3 года*
18.65%
5 лет*
7.00%
10 лет*
3.73%

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
1.72%
3 года*
8.10%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVS и DFND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVS
CVS Health Corporation		29.03%84.35%-40.77%-12.53%-7.63%54.87%-5.14%17.26%-7.04%-5.75%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%8.48%12.13%-19.59%14.80%16.12%19.53%-1.83%16.33%

Correlation

The correlation between CVS and DFND is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2016 г.

0.21

The correlation between CVS and DFND shifts across timeframes, from 0.05 (3 years) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CVS Health Corporation

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Часто сравнивают с CVS:
CVS с WBACVS с UNHCVS с VOOCVS с SCHDCVS с ABBVCVS с VHTCVS с VTI
Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с 2B7C.DEDFND с HTUSDFND с VOO

Доходность на риск

CVS vs. DFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVS
Ранг доходности на риск CVS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVS: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DFND

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVS c DFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVS Health Corporation (CVS) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CVSDFNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
0.19

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
0.35

+1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.05

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

0.60

+2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.60

1.08

+7.53

CVS vs. DFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVS на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа DFND равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVS и DFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVS и DFND

Максимальная просадка CVS за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки DFND в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVS и DFND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVSDFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.07%

-22.65%

-41.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-3.44%

-13.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.98%

-12.56%

-31.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.79%

-22.65%

-34.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.79%

-22.65%

-34.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-3.69%

+2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.54%

-5.70%

-13.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.38%

3.72%

+2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности CVS и DFND

CVS Health Corporation (CVS) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что CVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVSDFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

0.00%

+7.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.84%

6.10%

+19.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.11%

10.88%

+20.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.99%

22.44%

+7.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.32%

19.08%

+10.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVS и DFND

Дивидендная доходность CVS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, тогда как DFND не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVS
CVS Health Corporation		2.64%3.35%5.93%3.06%2.36%1.94%2.93%2.69%3.05%2.76%2.15%1.43%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CVS and DFND have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVS has higher volatility (7.55%) compared to DFND (0.00%). In terms of maximum drawdown, CVS dropped -64.07% vs DFND's -22.65%.

CVS currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVS и DFND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор