PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVS с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVS с CHAT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CVS (CVS Health Corporation) is a stock, while CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) is Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Over the past 3 years, CVS returned 18.04%/yr vs 51.00%/yr for CHAT. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CVS и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CVS Health Corporation (CVS) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVS показывает доходность 30.56%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 62.42%.

CVS

1 день
0.30%
1 месяц
9.23%
С начала года
30.56%
6 месяцев
30.95%
1 год
56.25%
3 года*
18.04%
5 лет*
7.41%
10 лет*
4.00%

CHAT

1 день
-0.63%
1 месяц
6.59%
С начала года
62.42%
6 месяцев
61.25%
1 год
107.18%
3 года*
51.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVS и CHAT

2026 (YTD)202520242023
CVS
CVS Health Corporation		30.56%84.35%-40.77%15.64%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		62.42%49.85%30.98%21.04%

Correlation

The correlation between CVS and CHAT is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CVS Health Corporation

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с CVS:
CVS с WBACVS с UNHCVS с VOOCVS с SCHDCVS с ABBVCVS с VHTCVS с VTI
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с SMHCHAT с WTAICHAT с WISE

Доходность на риск

CVS vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVS
Ранг доходности на риск CVS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVS c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVS Health Corporation (CVS) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CVSCHATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
3.10

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
3.36

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.47

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

6.62

-3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.84

18.29

-9.44

CVS vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVS на текущий момент составляет 1.81, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVS и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVS и CHAT

Максимальная просадка CVS за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVS и CHAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVSCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.07%

-31.34%

-32.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-16.28%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.98%

-31.34%

-12.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.79%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-7.99%

+7.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.53%

-5.39%

-14.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.38%

5.88%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности CVS и CHAT

Текущая волатильность для CVS Health Corporation (CVS) составляет 7.75%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 19.26%. Это указывает на то, что CVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVSCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.75%

19.26%

-11.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.90%

29.49%

-3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.21%

34.88%

-3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.01%

31.21%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.33%

31.21%

-1.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVS и CHAT

Дивидендная доходность CVS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности CHAT в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.76%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CVS
CVS Health Corporation		2.61%3.35%5.93%3.06%2.36%1.94%2.93%2.69%3.05%2.76%2.15%1.43%

Часто задаваемые вопросы

CVS and CHAT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAT has higher volatility (19.26%) compared to CVS (7.75%). In terms of maximum drawdown, CVS dropped -64.07% vs CHAT's -31.34%.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVS и CHAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор