Сравнение CVS с ARTY
CVS (CVS Health Corporation) is a stock, while ARTY (iShares Future AI & Tech ETF) is Artificial Intelligence fund tracking the Morningstar Global Artificial Intelligence Select Index (Net). Over the past 5 years, CVS returned 7.57%/yr vs 11.53%/yr for ARTY. Their 0.18 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CVS и ARTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVS показывает доходность 27.82%, что значительно ниже, чем у ARTY с доходностью 49.99%.
CVS
- 1 день
- -5.08%
- 1 месяц
- -2.30%
- 6 месяцев
- 33.72%
- С начала года
- 27.82%
- 1 год
- 61.25%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 3.32%
- Всё время*
- 9.93%
ARTY
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- 48.44%
- С начала года
- 49.99%
- 1 год
- 69.35%
- 3 года*
- 30.39%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $36.54M | $36.31M | $57.12M | |
| $829.90M | $850.01M | $837.42M |
Сравнение доходности по годам CVS и ARTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVS CVS Health Corporation | 27.82% | 84.35% | -40.77% | -12.53% | -7.63% | 54.87% | -5.14% | 17.26% | -5.11% |
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | 49.99% | 29.97% | 8.02% | 36.37% | -37.89% | 6.32% | 48.85% | 34.47% | -13.76% |
Correlation
The correlation between CVS and ARTY is -0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.07 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2018 г. | 0.18 |
The correlation between CVS and ARTY shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVS vs. ARTY — Ранг доходности на риск
CVS
ARTY
Сравнение CVS c ARTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVS Health Corporation (CVS) и iShares Future AI & Tech ETF (ARTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVS | ARTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.30 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 2.90 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | 9.26 | +1.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVS и ARTY
Максимальная просадка CVS за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки ARTY в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVS и ARTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVS | ARTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.07% | -54.50% | -9.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -24.00% | +7.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.98% | -32.44% | -11.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.79% | -50.53% | -6.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.82% | -10.51% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.48% | -19.67% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.71% | 7.51% | -1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVS и ARTY
Текущая волатильность для CVS Health Corporation (CVS) составляет 8.31%, в то время как у iShares Future AI & Tech ETF (ARTY) волатильность равна 15.22%. Это указывает на то, что CVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVS | ARTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.31% | 15.22% | -6.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.69% | 33.59% | -11.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.89% | 37.82% | -6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.18% | 30.47% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.41% | 28.73% | +0.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVS и ARTY
Дивидендная доходность CVS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности ARTY в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | 0.06% | 0.00% | 0.50% | 0.88% | 0.75% | 2.41% | 0.53% | 0.69% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CVS CVS Health Corporation | 2.68% | 3.35% | 5.93% | 3.06% | 2.36% | 1.94% | 2.93% | 2.69% | 3.05% | 2.76% | 2.15% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
CVS and ARTY have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARTY has higher volatility (15.22%) compared to CVS (8.31%). In terms of maximum drawdown, CVS dropped -64.07% vs ARTY's -54.50%.
CVS currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVS и ARTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор