Сравнение CVRD с VOTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Covered Call ETF (CVRD) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE).
CVRD и VOTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVRD - это активно управляемый фонд от Madison. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. VOTE - это пассивный фонд от Engine No. 1 LLC, который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности CVRD и VOTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVRD и VOTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CVRD Madison Covered Call ETF | -1.23% | 5.94% | 4.90% | 5.15% |
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | -4.68% | 17.95% | 25.23% | 9.80% |
Доходность по периодам
С начала года, CVRD показывает доходность -1.23%, что значительно выше, чем у VOTE с доходностью -4.68%.
CVRD
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 9.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOTE
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- -4.68%
- 6 месяцев
- -2.30%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVRD и VOTE
CVRD берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VOTE в 0.05%.
Доходность на риск
CVRD vs. VOTE — Ранг доходности на риск
CVRD
VOTE
Сравнение CVRD c VOTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Covered Call ETF (CVRD) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVRD | VOTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.97 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 1.49 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.52 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 7.13 | -3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVRD | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.97 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.61 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между CVRD и VOTE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVRD и VOTE
Дивидендная доходность CVRD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что больше доходности VOTE в 1.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CVRD Madison Covered Call ETF | 7.85% | 7.63% | 15.70% | 1.50% | 0.00% | 0.00% |
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | 1.04% | 1.03% | 1.18% | 1.33% | 1.54% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок CVRD и VOTE
Максимальная просадка CVRD за все время составила -17.95%, что меньше максимальной просадки VOTE в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVRD и VOTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVRD | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.95% | -25.71% | +7.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.01% | -12.07% | +0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.91% | -6.51% | +2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -6.34% | +4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.57% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVRD и VOTE
Текущая волатильность для Madison Covered Call ETF (CVRD) составляет 3.35%, в то время как у Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что CVRD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVRD | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 5.35% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.62% | 9.71% | -2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.08% | 18.49% | -2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.98% | 17.31% | -5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.98% | 17.31% | -5.33% |