Сравнение CVRD с TEXN
CVRD (Madison Covered Call ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. CVRD is actively managed, while TEXN is passively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. CVRD charges 0.90%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.
Доходность
Сравнение доходности CVRD и TEXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVRD показывает доходность 3.28%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 26.15%.
CVRD
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 3.77%
- 1 год
- 9.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEXN
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 26.15%
- 6 месяцев
- 23.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVRD и TEXN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVRD Madison Covered Call ETF | 3.28% | 4.35% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 26.15% | 8.16% |
Correlation
The correlation between CVRD and TEXN is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение распределения секторов CVRD и TEXN
Секторы
CVRD
TEXN
Технологии
Финансовые услуги
Потребительский защитный сектор
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Промышленность
Энергетика
Здравоохранение
Недвижимость
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Технологии
CVRD
TEXN
Финансовые услуги
CVRD
TEXN
Потребительский защитный сектор
CVRD
TEXN
Потребительский циклический сектор
CVRD
TEXN
Коммуникационные услуги
CVRD
TEXN
Промышленность
CVRD
TEXN
Энергетика
CVRD
TEXN
Здравоохранение
CVRD
TEXN
Недвижимость
CVRD
TEXN
Сырьевые материалы
CVRD
TEXN
Коммунальные услуги
CVRD
TEXN
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVRD vs. TEXN — Ранг доходности на риск
CVRD
TEXN
Сравнение CVRD c TEXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Covered Call ETF (CVRD) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVRD | TEXN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVRD | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 2.76 | -2.16 |
Просадки
Сравнение просадок CVRD и TEXN
Максимальная просадка CVRD за все время составила -17.95%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVRD и TEXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVRD | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.95% | -6.34% | -11.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -0.07% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -1.12% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CVRD и TEXN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVRD | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.66% | 14.16% | -4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.81% | 14.16% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.81% | 14.16% | -2.35% |
Сравнение комиссий CVRD и TEXN
CVRD берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVRD и TEXN
Дивидендная доходность CVRD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности TEXN в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CVRD Madison Covered Call ETF | 7.51% | 7.63% | 15.70% | 1.50% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 1.01% | 0.86% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CVRD and TEXN have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.90% for CVRD.
CVRD has the higher dividend yield at 7.51%, compared with 1.01% for TEXN.
They also come from different issuers: Madison and iShares. Their fees differ too: 0.90% for CVRD and 0.20% for TEXN.
Подберите оптимальное распределение для CVRD и TEXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор