Сравнение CVRD с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Covered Call ETF (CVRD) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
CVRD и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVRD - это активно управляемый фонд от Madison. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности CVRD и SCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVRD и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CVRD Madison Covered Call ETF | -1.40% | 5.94% | 4.90% | 5.15% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -3.70% | 17.46% | 24.88% | 9.80% |
Доходность по периодам
С начала года, CVRD показывает доходность -1.40%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью -3.70%.
CVRD
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- -0.28%
- 1 год
- 9.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVRD и SCHX
CVRD берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%.
Доходность на риск
CVRD vs. SCHX — Ранг доходности на риск
CVRD
SCHX
Сравнение CVRD c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Covered Call ETF (CVRD) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVRD | SCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.98 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.50 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.51 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.70 | 7.02 | -3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVRD | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.98 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.80 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между CVRD и SCHX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVRD и SCHX
Дивидендная доходность CVRD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, что больше доходности SCHX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVRD Madison Covered Call ETF | 7.86% | 7.63% | 15.70% | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.16% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок CVRD и SCHX
Максимальная просадка CVRD за все время составила -17.95%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVRD и SCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVRD | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.95% | -34.33% | +16.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.01% | -12.19% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.07% | -5.67% | +1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -4.00% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.62% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVRD и SCHX
Текущая волатильность для Madison Covered Call ETF (CVRD) составляет 3.34%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что CVRD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVRD | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 5.36% | -2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.62% | 9.67% | -2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.08% | 18.33% | -2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.97% | 17.13% | -5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.97% | 18.13% | -6.16% |