PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVRD с DJUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVRD с DJUN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Covered Call ETF (CVRD) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN).

CVRD и DJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVRD - это активно управляемый фонд от Madison. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. DJUN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect June Series Index. Фонд был запущен 19 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CVRD и DJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Covered Call ETF (CVRD) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVRD и DJUN

2026 (YTD)202520242023
CVRD
Madison Covered Call ETF		-1.40%5.94%4.90%5.15%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		-0.21%9.38%13.92%6.03%

Доходность по периодам

С начала года, CVRD показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у DJUN с доходностью -0.21%.

CVRD

1 день
-0.16%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
-0.28%
1 год
9.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DJUN

1 день
0.43%
1 месяц
-0.96%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
1.56%
1 год
12.29%
3 года*
11.49%
5 лет*
7.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Covered Call ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Часто сравнивают с CVRD:
CVRD с JEPICVRD с QYLDCVRD с PUTWCVRD с BDGSCVRD с SPYCVRD с DIVLCVRD с MAGG
Часто сравнивают с DJUN:
DJUN с VEADJUN с PRAYDJUN с VTIDJUN с XMAGDJUN с QQQDJUN с QDTEDJUN с MGC

Сравнение комиссий CVRD и DJUN

CVRD берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DJUN в 0.85%.

CVRD
Madison Covered Call ETF
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June

Доходность на риск

CVRD vs. DJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVRD
Ранг доходности на риск CVRD: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVRD: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVRD: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVRD: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVRD: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVRD: 3636
Ранг коэф-та Мартина
DJUN
Ранг доходности на риск DJUN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJUN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJUN: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJUN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJUN: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJUN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVRD c DJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Covered Call ETF (CVRD) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVRDDJUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.22

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.85

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.33

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.53

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.70

8.47

-4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVRD vs. DJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVRD на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа DJUN равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVRD и DJUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVRDDJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.22

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.97

-0.50

Корреляция

Корреляция между CVRD и DJUN составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVRD и DJUN

Дивидендная доходность CVRD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.86%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
CVRD
Madison Covered Call ETF		7.86%7.63%15.70%1.50%
DJUN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CVRD и DJUN

Максимальная просадка CVRD за все время составила -17.95%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVRD и DJUN.

Загрузка...

Показатели просадок

CVRDDJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.95%

-11.96%

-5.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-7.33%

-4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-1.18%

-2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-1.64%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

1.33%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CVRD и DJUN

Madison Covered Call ETF (CVRD) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что CVRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVRDDJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

2.86%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.62%

3.79%

+3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

10.23%

+5.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.97%

8.50%

+3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.97%

8.16%

+3.81%