Сравнение CVRD с DJUN
CVRD (Madison Covered Call ETF) and DJUN (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June) are both Large Cap Blend Equities funds. CVRD is actively managed, while DJUN is passively managed. Over the past year, CVRD returned 9.30% vs 10.92% for DJUN. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CVRD charges 0.90%/yr vs 0.85%/yr for DJUN.
Доходность
Сравнение доходности CVRD и DJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVRD показывает доходность 2.84%, что значительно ниже, чем у DJUN с доходностью 3.78%.
CVRD
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 3.26%
- 1 год
- 9.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJUN
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 3.78%
- 6 месяцев
- 4.53%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVRD и DJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CVRD Madison Covered Call ETF | 2.84% | 5.94% | 4.90% | 5.15% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 3.78% | 9.38% | 13.92% | 6.03% |
Correlation
The correlation between CVRD and DJUN is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г. | 0.70 |
The correlation between CVRD and DJUN has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVRD vs. DJUN — Ранг доходности на риск
CVRD
DJUN
Сравнение CVRD c DJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Covered Call ETF (CVRD) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVRD | DJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.50 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 3.51 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 20.66 | -15.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVRD | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 2.22 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.04 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок CVRD и DJUN
Максимальная просадка CVRD за все время составила -17.95%, что больше максимальной просадки DJUN в -11.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVRD и DJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVRD | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.95% | -11.96% | -5.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -3.15% | -2.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | 0.00% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -1.59% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 0.53% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVRD и DJUN
Madison Covered Call ETF (CVRD) имеет более высокую волатильность в 2.61% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June (DJUN) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что CVRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVRD | DJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.61% | 0.25% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.95% | 3.55% | +3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.71% | 5.04% | +4.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.82% | 8.52% | +3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.82% | 8.06% | +3.76% |
Сравнение комиссий CVRD и DJUN
CVRD берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии DJUN в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVRD и DJUN
Дивидендная доходность CVRD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, тогда как DJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CVRD Madison Covered Call ETF | 7.54% | 7.63% | 15.70% | 1.50% |
DJUN FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CVRD and DJUN have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVRD has higher volatility (2.61%) compared to DJUN (0.25%). In terms of maximum drawdown, CVRD dropped -17.95% vs DJUN's -11.96%.
On 1-year performance, DJUN leads with 10.92% vs 9.30% for CVRD. On fees, DJUN is cheaper at 0.85% per year. On volatility, DJUN has been the lower-risk option at 0.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DJUN has performed better with a 10.92% return vs 9.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DJUN is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for CVRD.
CVRD has the higher dividend yield at 7.54%, compared with 0.00% for DJUN.
They also come from different issuers: Madison and First Trust. Their fees differ too: 0.90% for CVRD and 0.85% for DJUN.
DJUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVRD и DJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор