PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CVRD с BUYW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVRD с BUYW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CVRD (Madison Covered Call ETF) and BUYW (Main Buywrite ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, CVRD returned 4.40% vs 9.73% for BUYW. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CVRD charges 0.90%/yr vs 1.29%/yr for BUYW.

Доходность

Сравнение доходности CVRD и BUYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Covered Call ETF (CVRD) и Main Buywrite ETF (BUYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVRD показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у BUYW с доходностью 4.85%.

CVRD

1 день
0.46%
1 месяц
0.08%
6 месяцев
-0.64%
С начала года
1.89%
1 год
4.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUYW

1 день
0.03%
1 месяц
1.13%
6 месяцев
4.85%
С начала года
4.85%
1 год
9.73%
3 года*
8.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVRD и BUYW

2026 (YTD)202520242023
CVRD
Madison Covered Call ETF		1.89%5.94%4.90%4.74%
BUYW
Main Buywrite ETF		4.85%9.08%9.82%2.61%

Correlation

The correlation between CVRD and BUYW is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г.

0.55

The correlation between CVRD and BUYW has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CVRD и BUYW

Секторы
CVRD
BUYW

Технологии

26.7%
26.6%

Здравоохранение

12.4%
13.0%

Финансовые услуги

12.2%
14.5%

Потребительский защитный сектор

10.1%
3.0%

Потребительский циклический сектор

9.0%
6.4%

Промышленность

8.5%
4.4%

Коммуникационные услуги

7.9%
16.4%

Энергетика

5.9%
12.7%

Недвижимость

3.0%
0.9%

Коммунальные услуги

2.4%
1.2%

Сырьевые материалы

2.2%
1.0%

Технологии

CVRD
26.7%
BUYW
26.6%

Здравоохранение

CVRD
12.4%
BUYW
13.0%

Финансовые услуги

CVRD
12.2%
BUYW
14.5%

Потребительский защитный сектор

CVRD
10.1%
BUYW
3.0%

Потребительский циклический сектор

CVRD
9.0%
BUYW
6.4%

Промышленность

CVRD
8.5%
BUYW
4.4%

Коммуникационные услуги

CVRD
7.9%
BUYW
16.4%

Энергетика

CVRD
5.9%
BUYW
12.7%

Недвижимость

CVRD
3.0%
BUYW
0.9%

Коммунальные услуги

CVRD
2.4%
BUYW
1.2%

Сырьевые материалы

CVRD
2.2%
BUYW
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Covered Call ETF

Main Buywrite ETF

Часто сравнивают с CVRD:
CVRD с JEPICVRD с PUTWCVRD с QYLDCVRD с SPYCVRD с BDGSCVRD с DIVLCVRD с MAGG
Часто сравнивают с BUYW:
BUYW с GPIQBUYW с JEPIBUYW с ROCYBUYW с FTHIBUYW с BUFFBUYW с PBPBUYW с PUTW

Доходность на риск

CVRD vs. BUYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVRD
Ранг доходности на риск CVRD: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVRD: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVRD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVRD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVRD: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVRD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
BUYW
Ранг доходности на риск BUYW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUYW: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUYW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUYW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUYW: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUYW: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVRD c BUYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Covered Call ETF (CVRD) и Main Buywrite ETF (BUYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CVRDBUYWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
2.02

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
3.00

-2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.39

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

3.77

-3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.01

20.14

-18.13

CVRD vs. BUYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVRD на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа BUYW равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVRD и BUYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVRD и BUYW

Максимальная просадка CVRD за все время составила -17.95%, что больше максимальной просадки BUYW в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVRD и BUYW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVRDBUYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.95%

-9.36%

-8.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-2.59%

-3.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

0.00%

-2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-0.59%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

0.48%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности CVRD и BUYW

Madison Covered Call ETF (CVRD) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с Main Buywrite ETF (BUYW) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что CVRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVRDBUYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

1.31%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

3.89%

+3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.73%

4.84%

+4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.72%

8.38%

+3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.72%

8.38%

+3.34%

Сравнение комиссий CVRD и BUYW

CVRD берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BUYW в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVRD и BUYW

Дивидендная доходность CVRD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что больше доходности BUYW в 5.88%

ПозицияTTM2025202420232022
BUYW
Main Buywrite ETF		5.88%5.89%5.93%5.95%0.50%
CVRD
Madison Covered Call ETF		7.74%7.63%15.70%1.50%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CVRD and BUYW have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVRD has higher volatility (2.97%) compared to BUYW (1.31%). In terms of maximum drawdown, CVRD dropped -17.95% vs BUYW's -9.36%.

On 1-year performance, BUYW leads with 9.73% vs 4.40% for CVRD. On fees, CVRD is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BUYW has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BUYW has performed better with a 9.73% return vs 4.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVRD is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.

CVRD has the higher dividend yield at 7.74%, compared with 5.88% for BUYW.

They also come from different issuers: Madison and Main Funds. Their fees differ too: 0.90% for CVRD and 1.29% for BUYW.

BUYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVRD и BUYW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор