Сравнение CVRD с BLCR
CVRD (Madison Covered Call ETF) and BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - CVRD is a Derivative Income fund actively managed by Madison, while BLCR is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past year, CVRD returned 4.40% vs 34.21% for BLCR. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CVRD charges 0.90%/yr vs 0.36%/yr for BLCR.
Доходность
Сравнение доходности CVRD и BLCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVRD показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью 15.35%.
CVRD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- -0.64%
- С начала года
- 1.89%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLCR
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -2.52%
- 6 месяцев
- 12.15%
- С начала года
- 15.35%
- 1 год
- 34.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVRD и BLCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CVRD Madison Covered Call ETF | 1.89% | 5.94% | 4.90% | 8.79% |
BLCR Blackrock Large Cap Core ETF | 15.35% | 30.93% | 17.07% | 13.54% |
Correlation
The correlation between CVRD and BLCR is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г. | 0.57 |
The correlation between CVRD and BLCR shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов CVRD и BLCR
Секторы
CVRD
BLCR
Технологии
Здравоохранение
Финансовые услуги
Потребительский защитный сектор
-
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Коммуникационные услуги
Энергетика
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Технологии
CVRD
BLCR
Здравоохранение
CVRD
BLCR
Финансовые услуги
CVRD
BLCR
Потребительский защитный сектор
CVRD
BLCR
-
Потребительский циклический сектор
CVRD
BLCR
Промышленность
CVRD
BLCR
Коммуникационные услуги
CVRD
BLCR
Энергетика
CVRD
BLCR
Недвижимость
CVRD
BLCR
-
Коммунальные услуги
CVRD
BLCR
Сырьевые материалы
CVRD
BLCR
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVRD vs. BLCR — Ранг доходности на риск
CVRD
BLCR
Сравнение CVRD c BLCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Covered Call ETF (CVRD) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVRD | BLCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.35 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 3.35 | -2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | 14.66 | -12.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVRD и BLCR
Максимальная просадка CVRD за все время составила -17.95%, что меньше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVRD и BLCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVRD | BLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.95% | -21.29% | +3.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | -10.26% | +4.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -3.88% | +1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -2.20% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 2.34% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVRD и BLCR
Текущая волатильность для Madison Covered Call ETF (CVRD) составляет 2.97%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что CVRD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVRD | BLCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 4.88% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | 13.41% | -6.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.73% | 16.65% | -6.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.72% | 17.63% | -5.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.72% | 17.63% | -5.91% |
Сравнение комиссий CVRD и BLCR
CVRD берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BLCR в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVRD и BLCR
Дивидендная доходность CVRD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что больше доходности BLCR в 0.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BLCR Blackrock Large Cap Core ETF | 0.29% | 0.33% | 0.75% | 0.13% |
CVRD Madison Covered Call ETF | 7.74% | 7.63% | 15.70% | 1.50% |
Часто задаваемые вопросы
CVRD and BLCR have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLCR has higher volatility (4.88%) compared to CVRD (2.97%). In terms of maximum drawdown, CVRD dropped -17.95% vs BLCR's -21.29%.
On 1-year performance, BLCR leads with 34.21% vs 4.40% for CVRD. On fees, BLCR is cheaper at 0.36% per year. On volatility, CVRD has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BLCR has performed better with a 34.21% return vs 4.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BLCR is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.90% for CVRD.
CVRD has the higher dividend yield at 7.74%, compared with 0.29% for BLCR.
CVRD is categorized as Derivative Income, while BLCR is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Madison and BlackRock. Their fees differ too: 0.90% for CVRD and 0.36% for BLCR.
BLCR currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVRD и BLCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор