PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVRD с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVRD с BBUS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CVRD (Madison Covered Call ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. CVRD is actively managed, while BBUS is passively managed. Over the past year, CVRD returned 4.44% vs 22.78% for BBUS. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CVRD charges 0.90%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности CVRD и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Covered Call ETF (CVRD) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVRD показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у BBUS с доходностью 7.57%.

CVRD

1 день
-0.25%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
-0.80%
1 год
4.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS

1 день
-1.68%
1 месяц
-1.53%
С начала года
7.57%
6 месяцев
6.62%
1 год
22.78%
3 года*
20.70%
5 лет*
12.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVRD и BBUS

2026 (YTD)202520242023
CVRD
Madison Covered Call ETF		-1.00%5.94%4.90%4.74%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		7.57%17.77%24.89%9.60%

Correlation

The correlation between CVRD and BBUS is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г.

0.70

The correlation between CVRD and BBUS shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CVRD и BBUS

Секторы
CVRD
BBUS

Технологии

38.6%
38.1%

Финансовые услуги

10.4%
11.2%

Потребительский защитный сектор

9.3%
4.4%

Потребительский циклический сектор

8.5%
9.1%

Коммуникационные услуги

7.5%
10.0%

Промышленность

7.2%
7.4%

Здравоохранение

7.2%
8.0%

Энергетика

6.1%
3.0%

Недвижимость

3.0%
1.7%

Сырьевые материалы

2.3%
1.2%

Коммунальные услуги

2.2%
2.6%

Технологии

CVRD
38.6%
BBUS
38.1%

Финансовые услуги

CVRD
10.4%
BBUS
11.2%

Потребительский защитный сектор

CVRD
9.3%
BBUS
4.4%

Потребительский циклический сектор

CVRD
8.5%
BBUS
9.1%

Коммуникационные услуги

CVRD
7.5%
BBUS
10.0%

Промышленность

CVRD
7.2%
BBUS
7.4%

Здравоохранение

CVRD
7.2%
BBUS
8.0%

Энергетика

CVRD
6.1%
BBUS
3.0%

Недвижимость

CVRD
3.0%
BBUS
1.7%

Сырьевые материалы

CVRD
2.3%
BBUS
1.2%

Коммунальные услуги

CVRD
2.2%
BBUS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Covered Call ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с CVRD:
CVRD с JEPICVRD с PUTWCVRD с QYLDCVRD с BDGSCVRD с SPYCVRD с DIVLCVRD с MAGG
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

CVRD vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVRD
Ранг доходности на риск CVRD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVRD: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVRD: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVRD: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVRD: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVRD: 2020
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVRD c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Covered Call ETF (CVRD) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CVRDBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
1.82

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
2.48

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.33

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

2.49

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.30

10.97

-8.67

CVRD vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVRD на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа BBUS равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVRD и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVRD и BBUS

Максимальная просадка CVRD за все время составила -17.95%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVRD и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVRDBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.95%

-35.35%

+17.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.72%

-9.21%

+3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.14%

-3.47%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.02%

-5.43%

+3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.08%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CVRD и BBUS

Текущая волатильность для Madison Covered Call ETF (CVRD) составляет 2.74%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что CVRD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVRDBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

5.00%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.12%

9.95%

-2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.65%

12.59%

-2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.78%

17.14%

-5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.78%

19.59%

-7.81%

Сравнение комиссий CVRD и BBUS

CVRD берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVRD и BBUS

Дивидендная доходность CVRD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности BBUS в 1.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.01%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
CVRD
Madison Covered Call ETF		7.83%7.63%15.70%1.50%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CVRD and BBUS have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BBUS has higher volatility (5.00%) compared to CVRD (2.74%). In terms of maximum drawdown, CVRD dropped -17.95% vs BBUS's -35.35%.

On 1-year performance, BBUS leads with 22.78% vs 4.44% for CVRD. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, CVRD has been the lower-risk option at 2.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BBUS has performed better with a 22.78% return vs 4.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.90% for CVRD.

CVRD has the higher dividend yield at 7.83%, compared with 1.01% for BBUS.

They also come from different issuers: Madison and JPMorgan. Their fees differ too: 0.90% for CVRD and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVRD и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор