Сравнение CVNY с QQA
CVNY (YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF) and QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, CVNY returned 6.38% vs 26.02% for QQA. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. CVNY charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for QQA.
Доходность
Сравнение доходности CVNY и QQA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVNY показывает доходность -17.68%, что значительно ниже, чем у QQA с доходностью 11.72%.
CVNY
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- -17.68%
- 6 месяцев
- -21.10%
- 1 год
- 6.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQA
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 10.43%
- 1 год
- 26.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVNY и QQA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | -17.68% | 52.13% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 11.72% | 15.87% |
Correlation
The correlation between CVNY and QQA is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVNY vs. QQA — Ранг доходности на риск
CVNY
QQA
Сравнение CVNY c QQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVNY | QQA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.34 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 2.99 | -2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | 12.72 | -12.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVNY и QQA
Максимальная просадка CVNY за все время составила -43.27%, что больше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNY и QQA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVNY | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.27% | -19.73% | -23.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.27% | -8.76% | -27.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.92% | -2.68% | -23.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.91% | -2.53% | -11.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.00% | 2.05% | +14.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNY и QQA
YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) имеет более высокую волатильность в 15.64% по сравнению с Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что CVNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVNY | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.64% | 6.70% | +8.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.88% | 11.35% | +25.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.86% | 13.97% | +35.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.90% | 18.59% | +39.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.90% | 18.59% | +39.31% |
Сравнение комиссий CVNY и QQA
CVNY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNY и QQA
Дивидендная доходность CVNY за последние двенадцать месяцев составляет около 115.81%, что больше доходности QQA в 9.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | 115.81% | 80.86% | 0.00% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 9.75% | 9.78% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
CVNY and QQA have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVNY has higher volatility (15.64%) compared to QQA (6.70%). In terms of maximum drawdown, CVNY dropped -43.27% vs QQA's -19.73%.
On 1-year performance, QQA leads with 26.02% vs 6.38% for CVNY. On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, QQA has been the lower-risk option at 6.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQA has performed better with a 26.02% return vs 6.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for CVNY.
CVNY has the higher dividend yield at 115.81%, compared with 9.75% for QQA.
They also come from different issuers: YieldMax and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for CVNY and 0.29% for QQA.
QQA currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVNY и QQA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор