Сравнение CVNY с PEPS
CVNY (YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, CVNY returned -0.68% vs 28.72% for PEPS. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. CVNY charges 0.99%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности CVNY и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVNY показывает доходность -17.77%, что значительно ниже, чем у PEPS с доходностью 7.73%.
CVNY
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -12.46%
- С начала года
- -17.77%
- 6 месяцев
- -13.65%
- 1 год
- -0.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- -3.03%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 7.73%
- 6 месяцев
- 7.55%
- 1 год
- 28.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVNY и PEPS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | -17.77% | 54.11% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 7.73% | 16.07% |
Correlation
The correlation between CVNY and PEPS is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVNY vs. PEPS — Ранг доходности на риск
CVNY
PEPS
Сравнение CVNY c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVNY | PEPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.40 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.94 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 13.72 | -13.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVNY | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 2.15 | -2.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.93 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок CVNY и PEPS
Максимальная просадка CVNY за все время составила -43.27%, что больше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNY и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVNY | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.27% | -21.26% | -22.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.27% | -9.80% | -26.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.00% | -3.15% | -22.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.50% | -2.77% | -10.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.10% | 2.10% | +14.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNY и PEPS
YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) имеет более высокую волатильность в 14.27% по сравнению с Parametric Equity Plus ETF (PEPS) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что CVNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVNY | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.27% | 4.16% | +10.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.94% | 10.33% | +26.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.50% | 13.43% | +36.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.19% | 18.43% | +39.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.19% | 18.43% | +39.76% |
Сравнение комиссий CVNY и PEPS
CVNY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNY и PEPS
Дивидендная доходность CVNY за последние двенадцать месяцев составляет около 107.17%, что больше доходности PEPS в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | 107.17% | 80.86% | 0.00% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.91% | 1.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
CVNY and PEPS have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVNY has higher volatility (14.27%) compared to PEPS (4.16%). In terms of maximum drawdown, CVNY dropped -43.27% vs PEPS's -21.26%.
On 1-year performance, PEPS leads with 28.72% vs -0.68% for CVNY. On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, PEPS has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PEPS has performed better with a 28.72% return vs -0.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.99% for CVNY.
CVNY has the higher dividend yield at 107.17%, compared with 0.91% for PEPS.
They also come from different issuers: YieldMax and Parametric. Their fees differ too: 0.99% for CVNY and 0.10% for PEPS.
PEPS currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVNY и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор