Сравнение CVNY с DBE
CVNY (YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - CVNY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. CVNY is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, CVNY returned -2.56% vs 81.31% for DBE. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. CVNY charges 0.99%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности CVNY и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVNY показывает доходность -18.76%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 79.04%.
CVNY
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -11.51%
- С начала года
- -18.76%
- 6 месяцев
- -14.07%
- 1 год
- -2.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- 79.04%
- 6 месяцев
- 69.31%
- 1 год
- 81.31%
- 3 года*
- 22.41%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение доходности по годам CVNY и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | -18.76% | 54.11% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 79.04% | -4.64% |
Correlation
The correlation between CVNY and DBE is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г. | -0.14 |
The correlation between CVNY and DBE shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to -0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVNY vs. DBE — Ранг доходности на риск
CVNY
DBE
Сравнение CVNY c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVNY | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.39 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 5.67 | -5.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 11.08 | -11.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVNY | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 2.33 | -2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.09 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок CVNY и DBE
Максимальная просадка CVNY за все время составила -43.27%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNY и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVNY | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.27% | -86.69% | +43.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.27% | -14.41% | -21.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.89% | -32.03% | +5.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.47% | -57.30% | +43.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.02% | 7.37% | +8.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNY и DBE
YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF (CVNY) имеет более высокую волатильность в 14.45% по сравнению с Invesco DB Energy Fund (DBE) с волатильностью 13.05%. Это указывает на то, что CVNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVNY | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.45% | 13.05% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.98% | 30.97% | +6.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.51% | 35.07% | +14.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.27% | 29.41% | +28.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.27% | 28.34% | +29.93% |
Сравнение комиссий CVNY и DBE
CVNY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNY и DBE
Дивидендная доходность CVNY за последние двенадцать месяцев составляет около 108.47%, что больше доходности DBE в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVNY YieldMax CVNA Option Income Strategy ETF | 108.47% | 80.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.16% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
CVNY and DBE have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVNY has higher volatility (14.45%) compared to DBE (13.05%). In terms of maximum drawdown, CVNY dropped -43.27% vs DBE's -86.69%.
On 1-year performance, DBE leads with 81.31% vs -2.56% for CVNY. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBE has been the lower-risk option at 13.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBE has performed better with a 81.31% return vs -2.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.99% for CVNY.
CVNY has the higher dividend yield at 108.47%, compared with 2.16% for DBE.
CVNY is categorized as Derivative Income, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: YieldMax and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for CVNY and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVNY и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор