Сравнение CVNX с TPYP
CVNX (Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF) and TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) are both exchange-traded funds - CVNX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while TPYP is a Energy Equities fund tracking the Tortoise North American Pipeline Index. CVNX is actively managed, while TPYP is passively managed. Over the past year, CVNX returned -39.63% vs 28.86% for TPYP. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. CVNX charges 1.31%/yr vs 0.40%/yr for TPYP.
Доходность
Сравнение доходности CVNX и TPYP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVNX показывает доходность -46.52%, что значительно ниже, чем у TPYP с доходностью 25.44%.
CVNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -54.25%
- С начала года
- -46.52%
- 1 год
- -39.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TPYP
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 5.16%
- 6 месяцев
- 24.02%
- С начала года
- 25.44%
- 1 год
- 28.86%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 19.93%
- 10 лет*
- 11.64%
Сравнение доходности по годам CVNX и TPYP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVNX Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF | -46.52% | 29.94% |
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 25.44% | 3.25% |
Correlation
The correlation between CVNX and TPYP is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVNX vs. TPYP — Ранг доходности на риск
CVNX
TPYP
Сравнение CVNX c TPYP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF (CVNX) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVNX | TPYP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.36 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 4.24 | -4.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 10.13 | -11.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVNX и TPYP
Максимальная просадка CVNX за все время составила -69.62%, что больше максимальной просадки TPYP в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNX и TPYP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVNX | TPYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.62% | -51.91% | -17.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | -6.84% | -62.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.59% | -1.03% | -56.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.30% | -7.85% | -24.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.85% | 2.86% | +37.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNX и TPYP
Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF (CVNX) составляет 0.00%, в то время как у Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что CVNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPYP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVNX | TPYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 5.12% | -5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.38% | 10.89% | +69.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.15% | 13.73% | +101.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 112.32% | 17.44% | +94.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.32% | 21.90% | +90.42% |
Сравнение комиссий CVNX и TPYP
CVNX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии TPYP в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNX и TPYP
CVNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TPYP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVNX Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 3.15% | 3.91% | 3.95% | 4.83% | 4.48% | 4.86% | 6.14% | 4.45% | 4.58% | 3.71% | 3.49% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
CVNX and TPYP have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPYP has higher volatility (5.12%) compared to CVNX (0.00%). In terms of maximum drawdown, CVNX dropped -69.62% vs TPYP's -51.91%.
On 1-year performance, TPYP leads with 28.86% vs -39.63% for CVNX. On fees, TPYP is cheaper at 0.40% per year. On volatility, CVNX has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TPYP has performed better with a 28.86% return vs -39.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TPYP is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.31% for CVNX.
TPYP has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 0.00% for CVNX.
CVNX is categorized as Leveraged Equities, while TPYP is Energy Equities. They also come from different issuers: Defiance and Tortoise. Their fees differ too: 1.31% for CVNX and 0.40% for TPYP.
TPYP currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVNX и TPYP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор