PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CVNX с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVNX с QTUM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CVNX (Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both exchange-traded funds - CVNX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. CVNX is actively managed, while QTUM is passively managed. Over the past year, CVNX returned -39.63% vs 54.31% for QTUM. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. CVNX charges 1.31%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.

Доходность

Сравнение доходности CVNX и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF (CVNX) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVNX показывает доходность -46.52%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 30.78%.

CVNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
-54.25%
С начала года
-46.52%
1 год
-39.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QTUM

1 день
-3.40%
1 месяц
-11.80%
6 месяцев
21.36%
С начала года
30.78%
1 год
54.31%
3 года*
40.96%
5 лет*
25.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVNX и QTUM

2026 (YTD)2025
CVNX
Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF		-46.52%29.94%
QTUM
Defiance Quantum ETF		30.78%28.29%

Correlation

The correlation between CVNX and QTUM is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с CVNX:
CVNX с QTJLCVNX с FAARCVNX с XTJLCVNX с AIPOCVNX с BNOCVNX с NBIGCVNX с QQQY
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с CHPX

Доходность на риск

CVNX vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVNX
Ранг доходности на риск CVNX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVNX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVNX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVNX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVNX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVNX: 55
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVNX c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF (CVNX) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CVNXQTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
1.79

-2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
2.31

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.30

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

3.58

-4.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

11.44

-12.41

CVNX vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVNX на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа QTUM равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVNX и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVNX и QTUM

Максимальная просадка CVNX за все время составила -69.62%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNX и QTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVNXQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.62%

-38.45%

-31.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.62%

-15.26%

-54.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.59%

-15.19%

-42.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.30%

-8.22%

-24.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.85%

4.76%

+36.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CVNX и QTUM

Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF (CVNX) составляет 0.00%, в то время как у Defiance Quantum ETF (QTUM) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что CVNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVNXQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

11.07%

-11.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

80.38%

25.30%

+55.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

115.15%

30.57%

+84.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

112.32%

27.47%

+84.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

112.32%

27.59%

+84.73%

Сравнение комиссий CVNX и QTUM

CVNX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVNX и QTUM

CVNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CVNX
Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.82%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%

Часто задаваемые вопросы

CVNX and QTUM have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTUM has higher volatility (11.07%) compared to CVNX (0.00%). In terms of maximum drawdown, CVNX dropped -69.62% vs QTUM's -38.45%.

On 1-year performance, QTUM leads with 54.31% vs -39.63% for CVNX. On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, CVNX has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QTUM has performed better with a 54.31% return vs -39.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.31% for CVNX.

QTUM has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.00% for CVNX.

CVNX is categorized as Leveraged Equities, while QTUM is Technology Equities. Their fees differ too: 1.31% for CVNX and 0.40% for QTUM.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVNX и QTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор