Сравнение CVNX с IWMY
CVNX (Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF) and IWMY (Defiance R2000 Weekly Distribution ETF) are both exchange-traded funds - CVNX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while IWMY is a Options Trading fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, CVNX returned -39.63% vs 19.08% for IWMY. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. CVNX charges 1.31%/yr vs 1.05%/yr for IWMY.
Доходность
Сравнение доходности CVNX и IWMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVNX показывает доходность -46.52%, что значительно ниже, чем у IWMY с доходностью 14.82%.
CVNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -54.25%
- С начала года
- -46.52%
- 1 год
- -39.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMY
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.15%
- 6 месяцев
- 8.23%
- С начала года
- 14.82%
- 1 год
- 19.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVNX и IWMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVNX Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF | -46.52% | 29.94% |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 14.82% | 11.48% |
Correlation
The correlation between CVNX and IWMY is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVNX vs. IWMY — Ранг доходности на риск
CVNX
IWMY
Сравнение CVNX c IWMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF (CVNX) и Defiance R2000 Weekly Distribution ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVNX | IWMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.21 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 1.66 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 5.40 | -6.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVNX и IWMY
Максимальная просадка CVNX за все время составила -69.62%, что больше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNX и IWMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVNX | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.62% | -18.72% | -50.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | -11.57% | -58.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.59% | -1.37% | -56.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.30% | -2.90% | -29.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.85% | 3.54% | +37.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNX и IWMY
Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF (CVNX) составляет 0.00%, в то время как у Defiance R2000 Weekly Distribution ETF (IWMY) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что CVNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVNX | IWMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 3.42% | -3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.38% | 13.48% | +66.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.15% | 16.18% | +98.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 112.32% | 15.82% | +96.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.32% | 15.82% | +96.50% |
Сравнение комиссий CVNX и IWMY
CVNX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии IWMY в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNX и IWMY
CVNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 43.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CVNX Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | 43.40% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
Часто задаваемые вопросы
CVNX and IWMY have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IWMY has higher volatility (3.42%) compared to CVNX (0.00%). In terms of maximum drawdown, CVNX dropped -69.62% vs IWMY's -18.72%.
On 1-year performance, IWMY leads with 19.08% vs -39.63% for CVNX. On fees, IWMY is cheaper at 1.05% per year. On volatility, CVNX has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWMY has performed better with a 19.08% return vs -39.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWMY is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.31% for CVNX.
IWMY has the higher dividend yield at 43.40%, compared with 0.00% for CVNX.
CVNX is categorized as Leveraged Equities, while IWMY is Options Trading. Their fees differ too: 1.31% for CVNX and 1.05% for IWMY.
IWMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVNX и IWMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор