PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVNX с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVNX с DBE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CVNX (Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - CVNX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. CVNX is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, CVNX returned -26.14% vs 48.29% for DBE. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. CVNX charges 1.31%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности CVNX и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF (CVNX) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVNX показывает доходность -46.52%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 52.65%.

CVNX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.27%
С начала года
-46.52%
6 месяцев
-51.31%
1 год
-26.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBE

1 день
2.54%
1 месяц
-14.00%
С начала года
52.65%
6 месяцев
50.37%
1 год
48.29%
3 года*
16.21%
5 лет*
14.49%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVNX и DBE

2026 (YTD)2025
CVNX
Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF		-46.52%29.94%
DBE
Invesco DB Energy Fund		52.65%2.29%

Correlation

The correlation between CVNX and DBE is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г.

-0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с CVNX:
CVNX с AIPOCVNX с QTJLCVNX с BNOCVNX с FAARCVNX с SPYTCVNX с XTJLCVNX с NBIG
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с GLDDBE с XLKDBE с TIP

Доходность на риск

CVNX vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVNX
Ранг доходности на риск CVNX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVNX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVNX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVNX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVNX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVNX: 66
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVNX c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF (CVNX) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CVNXDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
1.39

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
1.97

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.25

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

2.03

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

7.21

-7.89

CVNX vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVNX на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVNX и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVNX и DBE

Максимальная просадка CVNX за все время составила -69.62%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNX и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVNXDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.62%

-86.69%

+17.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.62%

-23.89%

-45.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.59%

-42.05%

-15.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.99%

-57.23%

+26.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.56%

6.72%

+31.84%

Волатильность

Сравнение волатильности CVNX и DBE

Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF (CVNX) имеет более высокую волатильность в 23.33% по сравнению с Invesco DB Energy Fund (DBE) с волатильностью 9.93%. Это указывает на то, что CVNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVNXDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.33%

9.93%

+13.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

83.66%

31.70%

+51.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

116.72%

34.79%

+81.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

115.20%

29.64%

+85.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

115.20%

28.36%

+86.84%

Сравнение комиссий CVNX и DBE

CVNX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVNX и DBE

CVNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CVNX
Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.53%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%

Часто задаваемые вопросы

CVNX and DBE have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVNX has higher volatility (23.33%) compared to DBE (9.93%). In terms of maximum drawdown, CVNX dropped -69.62% vs DBE's -86.69%.

On 1-year performance, DBE leads with 48.29% vs -26.14% for CVNX. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBE has been the lower-risk option at 9.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBE has performed better with a 48.29% return vs -26.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.31% for CVNX.

DBE has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 0.00% for CVNX.

CVNX is categorized as Leveraged Equities, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Defiance and Invesco. Their fees differ too: 1.31% for CVNX and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVNX и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор