PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CVNX с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVNX с DBE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CVNX (Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - CVNX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. CVNX is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, CVNX returned -39.63% vs 57.64% for DBE. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. CVNX charges 1.31%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности CVNX и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF (CVNX) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVNX показывает доходность -46.52%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%.

CVNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
-54.25%
С начала года
-46.52%
1 год
-39.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBE

1 день
-1.09%
1 месяц
6.25%
6 месяцев
65.69%
С начала года
68.39%
1 год
57.64%
3 года*
17.96%
5 лет*
17.10%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVNX и DBE

2026 (YTD)2025
CVNX
Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF		-46.52%29.94%
DBE
Invesco DB Energy Fund		68.39%2.29%

Correlation

The correlation between CVNX and DBE is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г.

-0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с CVNX:
CVNX с QTJLCVNX с FAARCVNX с XTJLCVNX с AIPOCVNX с BNOCVNX с NBIGCVNX с QQQY
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с GLDDBE с XLKDBE с TIP

Доходность на риск

CVNX vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVNX
Ранг доходности на риск CVNX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVNX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVNX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVNX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVNX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVNX: 55
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVNX c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF (CVNX) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CVNXDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
1.61

-1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
2.21

-2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.28

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

2.34

-2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

7.00

-7.97

CVNX vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVNX на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVNX и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVNX и DBE

Максимальная просадка CVNX за все время составила -69.62%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNX и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVNXDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.62%

-86.69%

+17.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.62%

-24.72%

-44.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.72%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.59%

-36.07%

-21.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.30%

-57.19%

+24.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.85%

8.26%

+32.59%

Волатильность

Сравнение волатильности CVNX и DBE

Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF (CVNX) составляет 0.00%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что CVNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVNXDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

11.68%

-11.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

80.38%

32.70%

+47.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

115.15%

35.99%

+79.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

112.32%

29.88%

+82.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

112.32%

28.39%

+83.93%

Сравнение комиссий CVNX и DBE

CVNX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVNX и DBE

CVNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CVNX
Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.29%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%

Часто задаваемые вопросы

CVNX and DBE have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (11.68%) compared to CVNX (0.00%). In terms of maximum drawdown, CVNX dropped -69.62% vs DBE's -86.69%.

On 1-year performance, DBE leads with 57.64% vs -39.63% for CVNX. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, CVNX has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBE has performed better with a 57.64% return vs -39.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.31% for CVNX.

DBE has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 0.00% for CVNX.

CVNX is categorized as Leveraged Equities, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Defiance and Invesco. Their fees differ too: 1.31% for CVNX and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVNX и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор