Сравнение CVNX с DBE
CVNX (Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - CVNX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. CVNX is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, CVNX returned -44.41% vs 76.30% for DBE. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. CVNX charges 1.31%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности CVNX и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVNX показывает доходность -51.18%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 75.49%.
CVNX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -30.08%
- С начала года
- -51.18%
- 6 месяцев
- -47.27%
- 1 год
- -44.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 75.49%
- 6 месяцев
- 64.58%
- 1 год
- 76.30%
- 3 года*
- 21.68%
- 5 лет*
- 18.57%
- 10 лет*
- 11.19%
Сравнение доходности по годам CVNX и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVNX Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF | -51.18% | 31.03% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 75.49% | 3.68% |
Correlation
The correlation between CVNX and DBE is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2025 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVNX vs. DBE — Ранг доходности на риск
CVNX
DBE
Сравнение CVNX c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF (CVNX) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVNX | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.37 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 5.32 | -5.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 10.35 | -11.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVNX | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 2.18 | -2.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 0.09 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок CVNX и DBE
Максимальная просадка CVNX за все время составила -69.62%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNX и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVNX | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.62% | -86.69% | +17.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | -14.41% | -55.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.28% | -33.38% | -27.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.75% | -57.30% | +27.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.54% | 7.39% | +29.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNX и DBE
Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF (CVNX) имеет более высокую волатильность в 31.27% по сравнению с Invesco DB Energy Fund (DBE) с волатильностью 11.07%. Это указывает на то, что CVNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVNX | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.27% | 11.07% | +20.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.74% | 31.06% | +56.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 118.64% | 35.12% | +83.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.95% | 29.41% | +88.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.95% | 28.34% | +89.61% |
Сравнение комиссий CVNX и DBE
CVNX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNX и DBE
CVNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVNX Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.20% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
CVNX and DBE have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVNX has higher volatility (31.27%) compared to DBE (11.07%). In terms of maximum drawdown, CVNX dropped -69.62% vs DBE's -86.69%.
On 1-year performance, DBE leads with 76.30% vs -44.41% for CVNX. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBE has been the lower-risk option at 11.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBE has performed better with a 76.30% return vs -44.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.31% for CVNX.
DBE has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.00% for CVNX.
CVNX is categorized as Leveraged Equities, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Defiance and Invesco. Their fees differ too: 1.31% for CVNX and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVNX и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор