Сравнение CVNA с ADMA
CVNA (Carvana Co.) and ADMA (ADMA Biologics, Inc.) are both stocks. CVNA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical), while ADMA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, CVNA returned 3.14%/yr vs 35.16%/yr for ADMA. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVNA и ADMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVNA показывает доходность -24.06%, что значительно выше, чем у ADMA с доходностью -54.99%.
CVNA
- 1 день
- -5.49%
- 1 месяц
- -8.30%
- С начала года
- -24.06%
- 6 месяцев
- -29.67%
- 1 год
- 0.49%
- 3 года*
- 138.89%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- —
ADMA
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- -54.99%
- 6 месяцев
- -58.49%
- 1 год
- -61.99%
- 3 года*
- 27.09%
- 5 лет*
- 35.16%
- 10 лет*
- 1.84%
Сравнение доходности по годам CVNA и ADMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVNA Carvana Co. | -24.06% | 107.52% | 284.13% | 1,016.88% | -97.96% | -3.24% | 160.23% | 181.41% | 71.08% | 41.63% |
ADMA ADMA Biologics, Inc. | -54.99% | 6.36% | 279.42% | 16.49% | 175.18% | -27.69% | -51.25% | 67.36% | -25.55% | -28.75% |
Correlation
The correlation between CVNA and ADMA is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г. | 0.18 |
The correlation between CVNA and ADMA shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.28 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CVNA:
$9.49B
ADMA:
$1.97B
CVNA:
$8.69
ADMA:
$0.68
CVNA:
7.37
ADMA:
12.13
CVNA:
0.47
ADMA:
3.93
CVNA:
2.55
ADMA:
5.05
CVNA:
$22.52B
ADMA:
$509.86M
CVNA:
$4.50B
ADMA:
$312.42M
CVNA:
-$116.00M
ADMA:
$218.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVNA vs. ADMA — Ранг доходности на риск
CVNA
ADMA
Сравнение CVNA c ADMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carvana Co. (CVNA) и ADMA Biologics, Inc. (ADMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVNA | ADMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.76 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.01 | -0.98 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | -1.95 | +1.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVNA и ADMA
Максимальная просадка CVNA за все время составила -98.99%, что больше максимальной просадки ADMA в -91.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNA и ADMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVNA | ADMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.99% | -91.28% | -7.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.21% | -63.48% | +22.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.47% | -68.99% | +15.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.99% | -68.99% | -30.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.01% | -66.50% | +33.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.24% | -53.05% | +14.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.79% | 33.85% | -15.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNA и ADMA
Carvana Co. (CVNA) имеет более высокую волатильность в 16.26% по сравнению с ADMA Biologics, Inc. (ADMA) с волатильностью 9.74%. Это указывает на то, что CVNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVNA | ADMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.26% | 9.74% | +6.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.02% | 45.54% | -3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.04% | 54.60% | +5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 111.17% | 59.47% | +51.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.32% | 69.03% | +30.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNA и ADMA
Ни CVNA, ни ADMA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVNA и ADMA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carvana Co. и ADMA Biologics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVNA и ADMA
CVNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 6.43B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
ADMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 80.75M при выручке в 114.49M, что соответствует валовой рентабельности в 70.5%.
CVNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила об операционной прибыли в 581.00M при выручке в 6.43B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
ADMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.27M при выручке в 114.49M, что соответствует операционной рентабельности 50.9%.
CVNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила о чистой прибыли в 250.00M при выручке в 6.43B, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
ADMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADMA Biologics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.33M при выручке в 114.49M, что соответствует чистой рентабельности 39.6%.
Часто задаваемые вопросы
CVNA and ADMA have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVNA has higher volatility (16.26%) compared to ADMA (9.74%). In terms of maximum drawdown, CVNA dropped -98.99% vs ADMA's -91.28%.
CVNA currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVNA и ADMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор