Сравнение CVMIX с CSIEX
CVMIX (Calvert Emerging Markets Equity Fund) and CSIEX (Calvert Equity Fund) are both mutual funds - CVMIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Calvert Research and Management, while CSIEX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Calvert Research and Management. Over the past 10 years, CVMIX returned 11.35%/yr vs 11.54%/yr for CSIEX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CVMIX charges 0.99%/yr vs 0.91%/yr for CSIEX.
Доходность
Сравнение доходности CVMIX и CSIEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVMIX показывает доходность 36.06%, что значительно выше, чем у CSIEX с доходностью -9.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CVMIX имеют среднегодовую доходность 11.35%, а акции CSIEX немного впереди с 11.54%.
CVMIX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 13.03%
- С начала года
- 36.06%
- 6 месяцев
- 39.70%
- 1 год
- 67.68%
- 3 года*
- 26.24%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 11.35%
CSIEX
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -9.20%
- 6 месяцев
- -8.41%
- 1 год
- -6.46%
- 3 года*
- 5.80%
- 5 лет*
- 4.09%
- 10 лет*
- 11.54%
Сравнение доходности по годам CVMIX и CSIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVMIX Calvert Emerging Markets Equity Fund | 36.06% | 36.77% | 6.37% | 4.74% | -22.57% | -7.43% | 24.88% | 22.65% | -15.23% | 44.71% |
CSIEX Calvert Equity Fund | -9.20% | 7.27% | 8.35% | 17.93% | -17.61% | 28.90% | 24.26% | 36.46% | 5.03% | 25.78% |
Correlation
The correlation between CVMIX and CSIEX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between CVMIX and CSIEX has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVMIX vs. CSIEX — Ранг доходности на риск
CVMIX
CSIEX
Сравнение CVMIX c CSIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX) и Calvert Equity Fund (CSIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVMIX | CSIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 0.93 | +0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.52 | -0.42 | +4.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.06 | -0.99 | +20.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVMIX | CSIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.36 | -0.48 | +3.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.25 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.68 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.47 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок CVMIX и CSIEX
Максимальная просадка CVMIX за все время составила -43.96%, что меньше максимальной просадки CSIEX в -50.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVMIX и CSIEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVMIX | CSIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.96% | -50.81% | +6.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.95% | -14.12% | -0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.48% | -14.87% | -2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.71% | -25.71% | -15.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.96% | -30.50% | -13.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.38% | +11.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.22% | -6.23% | -7.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 5.93% | -2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVMIX и CSIEX
Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX) имеет более высокую волатильность в 8.99% по сравнению с Calvert Equity Fund (CSIEX) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что CVMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVMIX | CSIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.99% | 3.95% | +5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.59% | 9.57% | +8.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.13% | 12.37% | +7.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.48% | 16.24% | +2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.47% | 17.16% | +1.31% |
Сравнение комиссий CVMIX и CSIEX
CVMIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CSIEX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVMIX и CSIEX
Дивидендная доходность CVMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности CSIEX в 25.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSIEX Calvert Equity Fund | 25.29% | 22.97% | 8.74% | 1.79% | 3.40% | 3.56% | 2.70% | 2.87% | 8.78% | 8.10% | 11.30% | 25.62% |
CVMIX Calvert Emerging Markets Equity Fund | 1.66% | 2.26% | 0.63% | 0.92% | 0.79% | 0.76% | 0.41% | 0.68% | 1.24% | 0.27% | 0.84% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
CVMIX and CSIEX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVMIX has higher volatility (8.99%) compared to CSIEX (3.95%). In terms of maximum drawdown, CVMIX dropped -43.96% vs CSIEX's -50.81%.
CVMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVMIX и CSIEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор