Сравнение CVMIX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
CVMIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 окт. 2012 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности CVMIX и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVMIX и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVMIX Calvert Emerging Markets Equity Fund | 2.82% | 36.77% | 6.37% | 4.74% | -22.57% | -7.43% | 24.88% | 22.65% | -15.23% | 44.71% |
VUG Vanguard Growth ETF | -9.39% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
Доходность по периодам
С начала года, CVMIX показывает доходность 2.82%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции CVMIX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 8.11% против 16.16% соответственно.
CVMIX
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -10.51%
- С начала года
- 2.82%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 36.12%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 1.57%
- 10 лет*
- 8.11%
VUG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVMIX и VUG
CVMIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Доходность на риск
CVMIX vs. VUG — Ранг доходности на риск
CVMIX
VUG
Сравнение CVMIX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVMIX | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 0.82 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 1.32 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.19 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 1.19 | +1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.41 | 4.15 | +6.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVMIX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 0.82 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.53 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.76 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.57 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между CVMIX и VUG составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVMIX и VUG
Дивидендная доходность CVMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности VUG в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVMIX Calvert Emerging Markets Equity Fund | 2.19% | 2.26% | 0.63% | 0.92% | 0.79% | 0.76% | 0.41% | 0.68% | 1.24% | 0.27% | 0.84% | 1.26% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок CVMIX и VUG
Максимальная просадка CVMIX за все время составила -43.96%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVMIX и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVMIX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.96% | -50.68% | +6.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.95% | -16.53% | +1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.71% | -35.61% | -5.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.96% | -35.61% | -8.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.20% | -12.25% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.38% | -7.13% | -7.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 4.72% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVMIX и VUG
Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что CVMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVMIX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.67% | 7.12% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.07% | 12.70% | +2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.62% | 22.70% | -3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 22.22% | -4.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.15% | 21.38% | -3.23% |