PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CVMIX с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVMIX с VUG

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

CVMIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 окт. 2012 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVMIX или VUG.

Корреляция

Корреляция между CVMIX и VUG составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CVMIX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVMIX:

0.45

VUG:

0.54

Коэф-т Сортино

CVMIX:

0.78

VUG:

0.91

Коэф-т Омега

CVMIX:

1.10

VUG:

1.13

Коэф-т Кальмара

CVMIX:

0.24

VUG:

0.59

Коэф-т Мартина

CVMIX:

1.32

VUG:

2.00

Индекс Язвы

CVMIX:

6.41%

VUG:

6.73%

Дневная вол-ть

CVMIX:

18.29%

VUG:

24.81%

Макс. просадка

CVMIX:

-43.96%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

CVMIX:

-23.27%

VUG:

-9.21%

Доходность по периодам

С начала года, CVMIX показывает доходность 7.66%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -5.41%. За последние 10 лет акции CVMIX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 4.01% против 14.68% соответственно.

CVMIX

С начала года

7.66%

1 месяц

10.88%

6 месяцев

1.61%

1 год

8.15%

5 лет

5.35%

10 лет

4.01%

VUG

С начала года

-5.41%

1 месяц

5.42%

6 месяцев

-4.74%

1 год

13.28%

5 лет

16.70%

10 лет

14.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CVMIX и VUG

CVMIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.

CVMIX
Calvert Emerging Markets Equity Fund
VUG
Vanguard Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVMIX и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CVMIX
Ранг риск-скорректированной доходности CVMIX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVMIX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVMIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVMIX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVMIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVMIX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVMIX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CVMIX на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVMIX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVMIX и VUG

Дивидендная доходность CVMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что больше доходности VUG в 0.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CVMIX
Calvert Emerging Markets Equity Fund		0.59%0.63%0.92%0.79%0.76%0.41%0.68%1.24%0.27%0.85%1.25%0.60%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.50%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок CVMIX и VUG

Максимальная просадка CVMIX за все время составила -43.96%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVMIX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CVMIX и VUG

Загрузка...