Сравнение CVMIX с KOMP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP).
CVMIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 окт. 2012 г.. KOMP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho New Economies Composite Index. Фонд был запущен 22 окт. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности CVMIX и KOMP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVMIX и KOMP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVMIX Calvert Emerging Markets Equity Fund | 2.82% | 36.77% | 6.37% | 4.74% | -22.57% | -7.43% | 24.88% | 22.65% | 0.93% |
KOMP SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | -0.66% | 19.74% | 10.05% | 20.09% | -32.21% | 3.67% | 61.28% | 37.12% | -10.32% |
Доходность по периодам
С начала года, CVMIX показывает доходность 2.82%, что значительно выше, чем у KOMP с доходностью -0.66%.
CVMIX
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -10.51%
- С начала года
- 2.82%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 36.12%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 1.57%
- 10 лет*
- 8.11%
KOMP
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 28.77%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- -1.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVMIX и KOMP
CVMIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии KOMP в 0.20%.
Доходность на риск
CVMIX vs. KOMP — Ранг доходности на риск
CVMIX
KOMP
Сравнение CVMIX c KOMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX) и SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVMIX | KOMP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 1.09 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 1.62 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.21 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 1.92 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.41 | 5.94 | +4.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVMIX | KOMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 1.09 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | -0.06 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.41 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между CVMIX и KOMP составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVMIX и KOMP
Дивидендная доходность CVMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности KOMP в 1.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVMIX Calvert Emerging Markets Equity Fund | 2.19% | 2.26% | 0.63% | 0.92% | 0.79% | 0.76% | 0.41% | 0.68% | 1.24% | 0.27% | 0.84% | 1.26% |
KOMP SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF | 1.78% | 1.84% | 1.04% | 1.27% | 1.47% | 1.44% | 0.69% | 0.81% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CVMIX и KOMP
Максимальная просадка CVMIX за все время составила -43.96%, что меньше максимальной просадки KOMP в -50.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVMIX и KOMP.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVMIX | KOMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.96% | -50.06% | +6.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.95% | -15.50% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.71% | -45.83% | +5.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.20% | -15.77% | +3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.38% | -22.07% | +7.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 5.01% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVMIX и KOMP
Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) с волатильностью 9.39%. Это указывает на то, что CVMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KOMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVMIX | KOMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.67% | 9.39% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.07% | 19.05% | -3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.62% | 26.46% | -6.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 24.87% | -7.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.15% | 27.09% | -8.94% |