PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVMIX с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVMIX с AVEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM).

CVMIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 окт. 2012 г.. AVEM - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CVMIX и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVMIX и AVEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CVMIX
Calvert Emerging Markets Equity Fund		2.82%36.77%6.37%4.74%-22.57%-7.43%24.88%9.74%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		5.61%34.48%7.49%15.30%-18.15%5.16%14.39%11.13%

Доходность по периодам

С начала года, CVMIX показывает доходность 2.82%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 5.61%.

CVMIX

1 день
3.23%
1 месяц
-10.51%
С начала года
2.82%
6 месяцев
9.44%
1 год
36.12%
3 года*
14.45%
5 лет*
1.57%
10 лет*
8.11%

AVEM

1 день
0.87%
1 месяц
-6.89%
С начала года
5.61%
6 месяцев
8.99%
1 год
37.76%
3 года*
18.86%
5 лет*
7.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Emerging Markets Equity Fund

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с CVMIX:
CVMIX с CYBIXCVMIX с ANNPXCVMIX с KOMPCVMIX с AVESCVMIX с VWOCVMIX с VOOCVMIX с VUG
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с FNDEAVEM с DFAE

Сравнение комиссий CVMIX и AVEM

CVMIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.

CVMIX
Calvert Emerging Markets Equity Fund
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

CVMIX vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVMIX
Ранг доходности на риск CVMIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVMIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVMIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVMIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVMIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVMIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVMIX c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVMIXAVEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

1.89

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

2.49

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

2.95

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.41

11.45

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVMIX vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVMIX на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEM равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVMIX и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVMIXAVEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.89

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.40

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.52

-0.15

Корреляция

Корреляция между CVMIX и AVEM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVMIX и AVEM

Дивидендная доходность CVMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности AVEM в 2.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVMIX
Calvert Emerging Markets Equity Fund		2.19%2.26%0.63%0.92%0.79%0.76%0.41%0.68%1.24%0.27%0.84%1.26%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.39%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CVMIX и AVEM

Максимальная просадка CVMIX за все время составила -43.96%, что больше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVMIX и AVEM.

Загрузка...

Показатели просадок

CVMIXAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.96%

-36.05%

-7.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.95%

-13.13%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.71%

-34.00%

-6.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.20%

-9.22%

-2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.38%

-10.30%

-4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.39%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CVMIX и AVEM

Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) с волатильностью 9.24%. Это указывает на то, что CVMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVMIXAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.67%

9.24%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.07%

14.73%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

20.03%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

17.87%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

20.37%

-2.22%