PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVMIX с AVES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVMIX с AVES

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES).

CVMIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 окт. 2012 г.. AVES - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CVMIX и AVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVMIX и AVES

2026 (YTD)20252024202320222021
CVMIX
Calvert Emerging Markets Equity Fund		2.82%36.77%6.37%4.74%-22.57%-2.85%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		3.23%30.49%4.50%16.79%-16.04%1.32%

Доходность по периодам

С начала года, CVMIX показывает доходность 2.82%, что значительно ниже, чем у AVES с доходностью 3.23%.

CVMIX

1 день
3.23%
1 месяц
-10.51%
С начала года
2.82%
6 месяцев
9.44%
1 год
36.12%
3 года*
14.45%
5 лет*
1.57%
10 лет*
8.11%

AVES

1 день
0.25%
1 месяц
-7.78%
С начала года
3.23%
6 месяцев
6.57%
1 год
31.01%
3 года*
16.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Emerging Markets Equity Fund

Avantis Emerging Markets Value ETF

Часто сравнивают с CVMIX:
CVMIX с CYBIXCVMIX с ANNPXCVMIX с KOMPCVMIX с AVEMCVMIX с VWOCVMIX с VOOCVMIX с VUG
Часто сравнивают с AVES:
AVES с AVEMAVES с AVEEAVES с DGSAVES с VWOAVES с DFEVAVES с FNDEAVES с DFEVX

Сравнение комиссий CVMIX и AVES

CVMIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии AVES в 0.36%.

CVMIX
Calvert Emerging Markets Equity Fund
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF

Доходность на риск

CVMIX vs. AVES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVMIX
Ранг доходности на риск CVMIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVMIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVMIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVMIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVMIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVMIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AVES
Ранг доходности на риск AVES: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVES: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVMIX c AVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVMIXAVESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

1.72

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

2.28

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

2.48

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.41

9.44

+0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVMIX vs. AVES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVMIX на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVES равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVMIX и AVES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVMIXAVESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.72

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.47

-0.10

Корреляция

Корреляция между CVMIX и AVES составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVMIX и AVES

Дивидендная доходность CVMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности AVES в 3.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVMIX
Calvert Emerging Markets Equity Fund		2.19%2.26%0.63%0.92%0.79%0.76%0.41%0.68%1.24%0.27%0.84%1.26%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		3.18%3.17%4.09%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CVMIX и AVES

Максимальная просадка CVMIX за все время составила -43.96%, что больше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVMIX и AVES.

Загрузка...

Показатели просадок

CVMIXAVESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.96%

-27.40%

-16.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.95%

-12.90%

-2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.20%

-10.06%

-2.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.38%

-7.91%

-6.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.39%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CVMIX и AVES

Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что CVMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVMIXAVESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.67%

7.78%

+2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.07%

12.88%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

18.08%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

16.73%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

16.73%

+1.42%