PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CVMIX с VWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CVMIX и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVMIX и VWO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVMIX
Calvert Emerging Markets Equity Fund
4.69%36.77%6.37%4.74%-22.57%-7.43%24.88%22.65%-15.23%44.71%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
0.11%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%

Доходность по периодам

С начала года, CVMIX показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции CVMIX превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 8.31% против 7.73% соответственно.


CVMIX

1 день
1.82%
1 месяц
-3.45%
С начала года
4.69%
6 месяцев
10.68%
1 год
38.44%
3 года*
15.14%
5 лет*
1.94%
10 лет*
8.31%

VWO

1 день
-0.72%
1 месяц
-2.55%
С начала года
0.11%
6 месяцев
0.38%
1 год
21.72%
3 года*
13.41%
5 лет*
3.75%
10 лет*
7.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Calvert Emerging Markets Equity Fund

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Сравнение комиссий CVMIX и VWO

CVMIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.


Доходность на риск

CVMIX vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CVMIX
Ранг доходности на риск CVMIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVMIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVMIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVMIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVMIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVMIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина

VWO
Ранг доходности на риск VWO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVMIX c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CVMIXVWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

1.22

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

1.74

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.25

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

1.78

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.14

6.68

+4.46

CVMIX vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVMIX на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа VWO равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVMIX и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CVMIXVWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.22

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.22

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.40

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.25

+0.13

Корреляция

Корреляция между CVMIX и VWO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CVMIX и VWO

Дивидендная доходность CVMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности VWO в 2.70%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVMIX
Calvert Emerging Markets Equity Fund
2.15%2.26%0.63%0.92%0.79%0.76%0.41%0.68%1.24%0.27%0.84%1.26%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
2.70%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Просадки

Сравнение просадок CVMIX и VWO

Максимальная просадка CVMIX за все время составила -43.96%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVMIX и VWO.


Загрузка...

Показатели просадок


CVMIXVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.96%

-67.68%

+23.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.95%

-11.17%

-3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.71%

-32.80%

-7.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.96%

-36.39%

-7.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.61%

-8.80%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.38%

-15.93%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

3.27%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CVMIX и VWO

Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX) имеет более высокую волатильность в 9.35% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что CVMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CVMIXVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.35%

7.39%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.17%

12.26%

+2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.68%

17.85%

+1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.87%

17.20%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

19.18%

-1.03%