Сравнение CVMIX с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
CVMIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 окт. 2012 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности CVMIX и VWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVMIX и VWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVMIX Calvert Emerging Markets Equity Fund | 2.82% | 36.77% | 6.37% | 4.74% | -22.57% | -7.43% | 24.88% | 22.65% | -15.23% | 44.71% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.84% | 25.60% | 10.59% | 9.25% | -17.98% | 1.26% | 15.17% | 20.75% | -14.76% | 31.49% |
Доходность по периодам
С начала года, CVMIX показывает доходность 2.82%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции CVMIX превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 8.11% против 7.66% соответственно.
CVMIX
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -10.51%
- С начала года
- 2.82%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 36.12%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 1.57%
- 10 лет*
- 8.11%
VWO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVMIX и VWO
CVMIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Доходность на риск
CVMIX vs. VWO — Ранг доходности на риск
CVMIX
VWO
Сравнение CVMIX c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVMIX | VWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 1.28 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 1.80 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.26 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 1.89 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.41 | 7.18 | +3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVMIX | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 1.28 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.23 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.40 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.25 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между CVMIX и VWO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVMIX и VWO
Дивидендная доходность CVMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности VWO в 2.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVMIX Calvert Emerging Markets Equity Fund | 2.19% | 2.26% | 0.63% | 0.92% | 0.79% | 0.76% | 0.41% | 0.68% | 1.24% | 0.27% | 0.84% | 1.26% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.68% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок CVMIX и VWO
Максимальная просадка CVMIX за все время составила -43.96%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVMIX и VWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVMIX | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.96% | -67.68% | +23.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.95% | -12.23% | -2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.71% | -32.80% | -7.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.96% | -36.39% | -7.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.20% | -8.13% | -4.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.38% | -15.93% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 3.22% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVMIX и VWO
Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что CVMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVMIX | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.67% | 7.41% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.07% | 12.26% | +2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.62% | 17.83% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 17.21% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.15% | 19.18% | -1.03% |