PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CVMC с XJH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVMC с XJH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CVMC (Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF) and XJH (iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - CVMC tracks the Russell Midcap Index while XJH tracks the S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CVMC returned 14.91%/yr vs 13.66%/yr for XJH. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. CVMC charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for XJH.

Доходность

Сравнение доходности CVMC и XJH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVMC показывает доходность 19.47%, что значительно выше, чем у XJH с доходностью 16.11%.

CVMC

1 день
0.86%
1 месяц
2.05%
6 месяцев
13.84%
С начала года
19.47%
1 год
26.64%
3 года*
14.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

XJH

1 день
0.68%
1 месяц
0.76%
6 месяцев
9.25%
С начала года
16.11%
1 год
24.46%
3 года*
13.66%
5 лет*
8.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVMC и XJH

2026 (YTD)202520242023
CVMC
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF		19.47%9.52%12.57%6.14%
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		16.11%8.12%12.27%6.68%

Correlation

The correlation between CVMC and XJH is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2023 г.

0.96

The correlation between CVMC and XJH has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CVMC и XJH

Секторы
CVMC
XJH

Промышленность

19.3%
25.7%

Технологии

16.3%
16.4%

Финансовые услуги

15.8%
14.0%

Здравоохранение

13.1%
9.7%

Потребительский циклический сектор

9.1%
9.7%

Недвижимость

7.8%
8.1%

Коммунальные услуги

5.9%
1.5%

Потребительский защитный сектор

5.6%
4.2%

Сырьевые материалы

3.6%
5.8%

Коммуникационные услуги

2.3%
1.1%

Энергетика

0.7%
3.5%

Промышленность

CVMC
19.3%
XJH
25.7%

Технологии

CVMC
16.3%
XJH
16.4%

Финансовые услуги

CVMC
15.8%
XJH
14.0%

Здравоохранение

CVMC
13.1%
XJH
9.7%

Потребительский циклический сектор

CVMC
9.1%
XJH
9.7%

Недвижимость

CVMC
7.8%
XJH
8.1%

Коммунальные услуги

CVMC
5.9%
XJH
1.5%

Потребительский защитный сектор

CVMC
5.6%
XJH
4.2%

Сырьевые материалы

CVMC
3.6%
XJH
5.8%

Коммуникационные услуги

CVMC
2.3%
XJH
1.1%

Энергетика

CVMC
0.7%
XJH
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF

iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с CVMC:
CVMC с NUMGCVMC с FLQMCVMC с SDGCVMC с VFIAXCVMC с ESGVCVMC с XMMOCVMC с CDEI
Часто сравнивают с XJH:
XJH с XJRXJH с XMMOXJH с NUMVXJH с IJHXJH с NUMGXJH с MDYXJH с SUSL

Доходность на риск

CVMC vs. XJH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVMC
Ранг доходности на риск CVMC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVMC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVMC: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVMC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVMC: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVMC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
XJH
Ранг доходности на риск XJH: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJH: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJH: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJH: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJH: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJH: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVMC c XJH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CVMCXJHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.50

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
2.23

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

2.56

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.47

9.38

+2.09

CVMC vs. XJH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVMC на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XJH равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVMC и XJH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVMC и XJH

Максимальная просадка CVMC за все время составила -22.53%, что меньше максимальной просадки XJH в -25.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVMC и XJH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVMCXJHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.53%

-25.07%

+2.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.35%

-9.61%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.53%

-24.56%

+2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-1.04%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-6.71%

+2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.61%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CVMC и XJH

Текущая волатильность для Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) составляет 3.07%, в то время как у iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что CVMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVMCXJHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

3.52%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

12.28%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

16.36%

-2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

19.92%

-3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.43%

19.79%

-3.36%

Сравнение комиссий CVMC и XJH

CVMC берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XJH в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVMC и XJH

Дивидендная доходность CVMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности XJH в 1.08%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CVMC
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF		1.18%1.39%1.21%1.00%0.00%0.00%0.00%
XJH
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF		1.08%1.24%1.24%1.38%1.45%1.04%0.36%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, CVMC and XJH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XJH has higher volatility (3.52%) compared to CVMC (3.07%). In terms of maximum drawdown, CVMC dropped -22.53% vs XJH's -25.07%.

On 3-year performance, CVMC leads with 14.91% vs 13.66% for XJH. On fees, XJH is cheaper at 0.12% per year. On volatility, CVMC has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CVMC has performed better with a 14.91% return vs 13.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XJH is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for CVMC.

CVMC has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 1.08% for XJH.

CVMC tracks Russell Midcap Index, while XJH tracks S&P MidCap 400 Sustainability Screened Index. They also come from different issuers: Calvert and iShares. Their fees differ too: 0.15% for CVMC and 0.12% for XJH.

CVMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVMC и XJH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор