PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CVLT с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVLT с QQQ

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commvault Systems, Inc. (CVLT) и Invesco QQQ (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVLT или QQQ.

Корреляция

Корреляция между CVLT и QQQ составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CVLT и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commvault Systems, Inc. (CVLT) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVLT:

1.01

QQQ:

0.45

Коэф-т Сортино

CVLT:

1.94

QQQ:

0.81

Коэф-т Омега

CVLT:

1.26

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

CVLT:

2.19

QQQ:

0.51

Коэф-т Мартина

CVLT:

6.23

QQQ:

1.65

Индекс Язвы

CVLT:

9.08%

QQQ:

6.96%

Дневная вол-ть

CVLT:

53.37%

QQQ:

25.14%

Макс. просадка

CVLT:

-68.89%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

CVLT:

-9.21%

QQQ:

-9.42%

Доходность по периодам

С начала года, CVLT показывает доходность 13.05%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.41%. За последние 10 лет акции CVLT уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.93% против 17.08% соответственно.

CVLT

С начала года

13.05%

1 месяц

11.88%

6 месяцев

-0.57%

1 год

53.25%

5 лет

35.69%

10 лет

13.93%

QQQ

С начала года

-4.41%

1 месяц

7.39%

6 месяцев

-4.80%

1 год

11.06%

5 лет

17.86%

10 лет

17.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVLT и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CVLT
Ранг риск-скорректированной доходности CVLT, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVLT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVLT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVLT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVLT, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVLT, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVLT c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commvault Systems, Inc. (CVLT) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CVLT на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVLT и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVLT и QQQ

CVLT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CVLT
Commvault Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.61%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок CVLT и QQQ

Максимальная просадка CVLT за все время составила -68.89%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLT и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CVLT и QQQ

Commvault Systems, Inc. (CVLT) имеет более высокую волатильность в 11.97% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 8.24%. Это указывает на то, что CVLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...