Сравнение CVLT с CLS
CVLT (Commvault Systems, Inc.) and CLS (Celestica Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CVLT in Software - Application, CLS in Electronic Components. Over the past 10 years, CVLT returned 12.47%/yr vs 40.95%/yr for CLS. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVLT и CLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVLT показывает доходность 19.47%, что значительно выше, чем у CLS с доходностью 2.79%. За последние 10 лет акции CVLT уступали акциям CLS по среднегодовой доходности: 12.47% против 40.95% соответственно.
CVLT
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- 19.62%
- 6 месяцев
- 19.63%
- С начала года
- 19.47%
- 1 год
- -11.29%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 14.35%
- 10 лет*
- 12.47%
CLS
- 1 день
- -9.23%
- 1 месяц
- -20.46%
- 6 месяцев
- -3.08%
- С начала года
- 2.79%
- 1 год
- 89.79%
- 3 года*
- 165.42%
- 5 лет*
- 110.51%
- 10 лет*
- 40.95%
Сравнение доходности по годам CVLT и CLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVLT Commvault Systems, Inc. | 19.47% | -16.93% | 88.99% | 27.07% | -8.82% | 24.47% | 24.04% | -24.45% | 12.55% | 2.14% |
CLS Celestica Inc. | 2.79% | 220.27% | 215.23% | 159.80% | 1.26% | 37.92% | -2.42% | -5.70% | -16.32% | -11.56% |
Correlation
The correlation between CVLT and CLS is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2006 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between CVLT and CLS has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CVLT:
$6.20B
CLS:
$34.94B
CVLT:
$1.59
CLS:
$8.29
CVLT:
94.02
CLS:
36.67
CVLT:
0.31
CLS:
0.49
CVLT:
5.61
CLS:
2.55
CVLT:
864.62
CLS:
16.76
CVLT:
$1.18B
CLS:
$13.81B
CVLT:
$960.57M
CLS:
$1.60B
CVLT:
$98.68M
CLS:
$1.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVLT vs. CLS — Ранг доходности на риск
CVLT
CLS
Сравнение CVLT c CLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commvault Systems, Inc. (CVLT) и Celestica Inc. (CLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVLT | CLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.23 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 2.53 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 6.40 | -6.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVLT и CLS
Максимальная просадка CVLT за все время составила -68.89%, что меньше максимальной просадки CLS в -96.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLT и CLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVLT | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.89% | -96.93% | +28.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.53% | -35.68% | -25.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.53% | -53.96% | -7.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.53% | -53.96% | -7.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.53% | -80.60% | +19.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.36% | -35.68% | +12.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.92% | -73.16% | +46.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.98% | 14.07% | +23.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVLT и CLS
Текущая волатильность для Commvault Systems, Inc. (CVLT) составляет 11.57%, в то время как у Celestica Inc. (CLS) волатильность равна 19.46%. Это указывает на то, что CVLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVLT | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.57% | 19.46% | -7.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.43% | 55.04% | -5.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.80% | 74.41% | -17.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.62% | 58.28% | -15.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.81% | 50.29% | -12.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVLT и CLS
Ни CVLT, ни CLS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVLT и CLS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commvault Systems, Inc. и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVLT и CLS
CVLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commvault Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 253.69M при выручке в 311.69M, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.
CLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.
CVLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commvault Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.64M при выручке в 311.69M, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
CLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 272.10M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
CVLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commvault Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.65M при выручке в 311.69M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
CLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
Часто задаваемые вопросы
CVLT and CLS have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLS has higher volatility (19.46%) compared to CVLT (11.57%). In terms of maximum drawdown, CVLT dropped -68.89% vs CLS's -96.93%.
CLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVLT и CLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор