Сравнение CVLT с CLS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CVLT с CLS

Последнее обновление 2 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commvault Systems, Inc. (CVLT) и Celestica Inc. (CLS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVLT или CLS.

Корреляция

Корреляция между CVLT и CLS составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CVLT и CLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commvault Systems, Inc. (CVLT) и Celestica Inc. (CLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CVLT

CLS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVLT:

1.23

CLS:

1.08

Коэф-т Сортино

CVLT:

2.19

CLS:

1.62

Коэф-т Омега

CVLT:

1.29

CLS:

1.23

Коэф-т Кальмара

CVLT:

2.88

CLS:

1.47

Коэф-т Мартина

CVLT:

8.22

CLS:

4.54

Индекс Язвы

CVLT:

7.38%

CLS:

16.71%

Дневная вол-ть

CVLT:

49.42%

CLS:

70.00%

Макс. просадка

CVLT:

-68.89%

CLS:

-96.93%

Текущая просадка

CVLT:

-13.28%

CLS:

-44.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVLT:

$7.17B

CLS:

$9.23B

EPS

CVLT:

$3.81

CLS:

$3.61

Цена/прибыль

CVLT:

42.77

CLS:

21.90

PEG коэффициент

CVLT:

2.26

CLS:

19.42

Общая выручка (12 мес.)

CVLT:

$720.58M

CLS:

$7.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVLT:

$585.37M

CLS:

$794.15M

EBITDA (12 мес.)

CVLT:

$59.25M

CLS:

$560.06M

Доходность по периодам

С начала года, CVLT показывает доходность 7.97%, что значительно выше, чем у CLS с доходностью -14.34%. За последние 10 лет акции CVLT уступали акциям CLS по среднегодовой доходности: 14.10% против 21.67% соответственно.

CVLT

С начала года

7.97%

1 месяц

-4.47%

6 месяцев

8.78%

1 год

62.24%

5 лет

33.71%

10 лет

14.10%

CLS

С начала года

-14.34%

1 месяц

-26.15%

6 месяцев

59.30%

1 год

72.24%

5 лет

87.88%

10 лет

21.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVLT и CLS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CVLT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CLS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVLT c CLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commvault Systems, Inc. (CVLT) и Celestica Inc. (CLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

CVLT: 1.23

CLS: 1.08

Коэффициент Сортино

CVLT: 2.19

CLS: 1.62

Коэффициент Омега

CVLT: 1.29

CLS: 1.23

Коэффициент Кальмара

CVLT: 2.88

CLS: 1.68

Коэффициент Мартина

CVLT: 8.22

CLS: 4.54

Показатель коэффициента Шарпа CVLT на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLS равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVLT и CLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CVLT

CLS

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVLT и CLS

Ни CVLT, ни CLS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CVLT и CLS

Максимальная просадка CVLT за все время составила -68.89%, что меньше максимальной просадки CLS в -96.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLT и CLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CVLT

CLS

Волатильность

Сравнение волатильности CVLT и CLS

Текущая волатильность для Commvault Systems, Inc. (CVLT) составляет 15.13%, в то время как у Celestica Inc. (CLS) волатильность равна 24.25%. Это указывает на то, что CVLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CVLT

CLS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVLT и CLS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commvault Systems, Inc. и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CVLT с CLS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CVLT и CLS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVLT и CLS

CVLT

CLS

Сравнение CVLT c CLS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVLT и CLS

Просадки

Сравнение просадок CVLT и CLS

Волатильность

Сравнение волатильности CVLT и CLS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVLT и CLS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество