Сравнение CVLT с CLS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CVLT с CLS

Последнее обновление 23 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commvault Systems, Inc. (CVLT) и Celestica Inc. (CLS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVLT или CLS.

Корреляция

Корреляция между CVLT и CLS составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CVLT и CLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commvault Systems, Inc. (CVLT) и Celestica Inc. (CLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CVLT

CLS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVLT:

1.80

CLS:

3.29

Коэф-т Сортино

CVLT:

2.92

CLS:

3.08

Коэф-т Омега

CVLT:

1.41

CLS:

1.46

Коэф-т Кальмара

CVLT:

4.39

CLS:

3.90

Коэф-т Мартина

CVLT:

14.50

CLS:

18.45

Индекс Язвы

CVLT:

5.85%

CLS:

11.84%

Дневная вол-ть

CVLT:

47.32%

CLS:

66.45%

Макс. просадка

CVLT:

-68.89%

CLS:

-96.93%

Текущая просадка

CVLT:

-9.20%

CLS:

-17.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVLT:

$7.51B

CLS:

$13.84B

EPS

CVLT:

$3.80

CLS:

$3.61

Цена/прибыль

CVLT:

44.90

CLS:

33.03

PEG коэффициент

CVLT:

2.26

CLS:

19.42

Общая выручка (12 мес.)

CVLT:

$943.87M

CLS:

$9.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVLT:

$767.75M

CLS:

$1.02B

EBITDA (12 мес.)

CVLT:

$83.76M

CLS:

$755.36M

Доходность по периодам

С начала года, CVLT показывает доходность 13.05%, что значительно ниже, чем у CLS с доходностью 29.20%. За последние 10 лет акции CVLT уступали акциям CLS по среднегодовой доходности: 14.15% против 25.97% соответственно.

CVLT

С начала года

13.05%

1 месяц

6.01%

6 месяцев

11.79%

1 год

80.10%

5 лет

28.98%

10 лет

14.15%

CLS

С начала года

29.20%

1 месяц

-2.99%

6 месяцев

124.41%

1 год

194.95%

5 лет

75.19%

10 лет

25.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVLT и CLS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CVLT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CLS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVLT c CLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commvault Systems, Inc. (CVLT) и Celestica Inc. (CLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVLT

CLS

Показатель коэффициента Шарпа CVLT на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа CLS равного 3.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVLT и CLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CVLT

CLS

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVLT и CLS

Ни CVLT, ни CLS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CVLT и CLS

Максимальная просадка CVLT за все время составила -68.89%, что меньше максимальной просадки CLS в -96.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLT и CLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CVLT

CLS

Волатильность

Сравнение волатильности CVLT и CLS

Текущая волатильность для Commvault Systems, Inc. (CVLT) составляет 16.03%, в то время как у Celestica Inc. (CLS) волатильность равна 42.31%. Это указывает на то, что CVLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CVLT

CLS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVLT и CLS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commvault Systems, Inc. и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CVLT с CLS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CVLT и CLS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVLT и CLS

CVLT

CLS

Сравнение CVLT c CLS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVLT и CLS

Просадки

Сравнение просадок CVLT и CLS

Волатильность

Сравнение волатильности CVLT и CLS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVLT и CLS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество