PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVLT с CLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CVLT с CLS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CVLT (Commvault Systems, Inc.) and CLS (Celestica Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CVLT in Software - Application, CLS in Electronic Components. Over the past 10 years, CVLT returned 11.78%/yr vs 43.58%/yr for CLS. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CVLT и CLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commvault Systems, Inc. (CVLT) и Celestica Inc. (CLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVLT показывает доходность 4.31%, что значительно ниже, чем у CLS с доходностью 22.54%. За последние 10 лет акции CVLT уступали акциям CLS по среднегодовой доходности: 11.78% против 43.58% соответственно.

CVLT

1 день
4.42%
1 месяц
21.92%
С начала года
4.31%
6 месяцев
2.81%
1 год
-23.31%
3 года*
22.38%
5 лет*
9.88%
10 лет*
11.78%

CLS

1 день
3.14%
1 месяц
-1.40%
С начала года
22.54%
6 месяцев
17.39%
1 год
151.84%
3 года*
194.10%
5 лет*
113.85%
10 лет*
43.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVLT и CLS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVLT
Commvault Systems, Inc.		4.31%-16.93%88.99%27.07%-8.82%24.47%24.04%-24.45%12.55%2.14%
CLS
Celestica Inc.		22.54%220.27%215.23%159.80%1.26%37.92%-2.42%-5.70%-16.32%-11.56%

Correlation

The correlation between CVLT and CLS is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2006 г.

0.36

The correlation between CVLT and CLS shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVLT:

$5.66B

CLS:

$41.91B

EPS

CVLT:

$1.58

CLS:

$8.28

Коэффициент P/E

CVLT:

82.52

CLS:

43.73

Коэффициент PEG

CVLT:

0.27

CLS:

0.59

Коэффициент P/S

CVLT:

4.93

CLS:

3.04

Коэффициент P/B

CVLT:

754.88

CLS:

19.97

Общая выручка (12 мес.)

CVLT:

$1.18B

CLS:

$13.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVLT:

$960.57M

CLS:

$1.60B

EBITDA (12 мес.)

CVLT:

$98.68M

CLS:

$1.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commvault Systems, Inc.

Celestica Inc.

Часто сравнивают с CVLT:
CVLT с RBRKCVLT с GCVLT с IDCCCVLT с WITCVLT с VOOCVLT с AXPCVLT с ^GSPC
Часто сравнивают с CLS:
CLS с VRTCLS с CLS.TOCLS с FNCLS с FIXCLS с NBISCLS с MODCLS с SPY

Доходность на риск

CVLT vs. CLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVLT
Ранг доходности на риск CVLT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVLT: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVLT: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVLT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVLT: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVLT: 3232
Ранг коэф-та Мартина
CLS
Ранг доходности на риск CLS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLS: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLS: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVLT c CLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commvault Systems, Inc. (CVLT) и Celestica Inc. (CLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CVLTCLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
2.10

-2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.22
2.41

-2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.31

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

5.23

-5.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

12.23

-12.85

CVLT vs. CLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVLT на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа CLS равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVLT и CLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVLT и CLS

Максимальная просадка CVLT за все время составила -68.89%, что меньше максимальной просадки CLS в -96.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLT и CLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVLTCLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.89%

-96.93%

+28.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.53%

-29.24%

-32.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.53%

-53.96%

-7.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.53%

-53.96%

-7.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.53%

-80.60%

+19.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.08%

-23.32%

-9.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.92%

-73.26%

+46.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.50%

12.47%

+25.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CVLT и CLS

Текущая волатильность для Commvault Systems, Inc. (CVLT) составляет 11.01%, в то время как у Celestica Inc. (CLS) волатильность равна 27.81%. Это указывает на то, что CVLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVLTCLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.01%

27.81%

-16.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.78%

53.61%

-4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.32%

73.09%

-16.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.43%

57.85%

-15.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.72%

50.05%

-12.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVLT и CLS

Ни CVLT, ни CLS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVLT и CLS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commvault Systems, Inc. и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
311.69M
4.05B
(CVLT) Общая выручка
(CLS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CVLT и CLS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Commvault Systems, Inc. и Celestica Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
81.4%
10.8%
Активы портфеля
CVLT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commvault Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 253.69M при выручке в 311.69M, что соответствует валовой рентабельности в 81.4%.

CLS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.

CVLT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commvault Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.64M при выручке в 311.69M, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.

CLS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 272.10M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.

CVLT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commvault Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 14.65M при выручке в 311.69M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

CLS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.

Часто задаваемые вопросы

CVLT and CLS have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLS has higher volatility (27.81%) compared to CVLT (11.01%). In terms of maximum drawdown, CVLT dropped -68.89% vs CLS's -96.93%.

CLS currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVLT и CLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор