PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CVLOX с IPIRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CVLOX и IPIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


CVLOX

1 день
-2.70%
1 месяц
-1.29%
С начала года
15.00%
6 месяцев
13.85%
1 год
23.44%
3 года*
20.25%
5 лет*
9.24%
10 лет*
11.52%

IPIRX

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVLOX и IPIRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVLOX
Calamos Global Opportunities Fund
15.00%15.84%23.81%13.88%-22.17%15.72%31.76%18.28%-9.88%20.04%
IPIRX
Voya Global Perspectives Portfolio
6.84%14.21%7.31%10.65%-17.52%6.06%16.10%18.35%-9.87%15.00%

Correlation

The correlation between CVLOX and IPIRX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

0.85

Over the past year, the correlation between CVLOX and IPIRX has dropped to 0.65 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Calamos Global Opportunities Fund

Voya Global Perspectives Portfolio

Доходность на риск

CVLOX vs. IPIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CVLOX
Ранг доходности на риск CVLOX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVLOX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVLOX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVLOX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVLOX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVLOX: 4949
Ранг коэф-та Мартина

IPIRX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVLOX c IPIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CVLOXIPIRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.28

CVLOX vs. IPIRX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVLOX и IPIRX


Загрузка графика...

Показатели просадок


CVLOXIPIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности CVLOX и IPIRX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CVLOXIPIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

Сравнение комиссий CVLOX и IPIRX

CVLOX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии IPIRX в 0.20%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CVLOX и IPIRX

Дивидендная доходность CVLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%, что меньше доходности IPIRX в 44.20%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVLOX
Calamos Global Opportunities Fund
7.85%9.10%8.15%0.61%0.00%5.71%6.11%1.28%12.65%6.04%0.68%1.28%
IPIRX
Voya Global Perspectives Portfolio
44.20%5.64%3.25%14.65%13.55%6.34%6.25%7.80%1.30%2.78%2.78%7.16%

Часто задаваемые вопросы


CVLOX and IPIRX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVLOX и IPIRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор