Сравнение CVLOX с IPIRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX).
CVLOX управляется Calamos. Фонд был запущен 8 сент. 1996 г.. IPIRX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности CVLOX и IPIRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVLOX и IPIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVLOX Calamos Global Opportunities Fund | 0.00% | 15.84% | 23.81% | 13.88% | -22.17% | 15.72% | 31.76% | 18.28% | -9.88% | 20.04% |
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | -1.16% | 14.21% | 7.31% | 10.65% | -17.52% | 6.06% | 16.10% | 18.35% | -9.87% | 15.00% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции CVLOX превзошли акции IPIRX по среднегодовой доходности: 9.78% против 5.64% соответственно.
CVLOX
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -6.07%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- 20.39%
- 3 года*
- 15.46%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- 9.78%
IPIRX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 12.26%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- 5.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVLOX и IPIRX
CVLOX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии IPIRX в 0.20%.
Доходность на риск
CVLOX vs. IPIRX — Ранг доходности на риск
CVLOX
IPIRX
Сравнение CVLOX c IPIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVLOX | IPIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.23 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.82 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.25 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.26 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.62 | 5.56 | +2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVLOX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.23 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.29 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.59 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.54 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между CVLOX и IPIRX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVLOX и IPIRX
Дивидендная доходность CVLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, что больше доходности IPIRX в 5.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVLOX Calamos Global Opportunities Fund | 9.08% | 9.10% | 8.15% | 0.61% | 0.00% | 5.71% | 6.11% | 1.28% | 12.65% | 6.04% | 0.68% | 1.28% |
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | 5.71% | 5.64% | 3.25% | 14.65% | 13.55% | 6.34% | 6.25% | 7.80% | 1.30% | 2.78% | 2.78% | 7.16% |
Просадки
Сравнение просадок CVLOX и IPIRX
Максимальная просадка CVLOX за все время составила -46.61%, что больше максимальной просадки IPIRX в -24.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLOX и IPIRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVLOX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.61% | -24.97% | -21.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.85% | -7.88% | -1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.97% | -24.97% | -5.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.97% | -24.97% | -5.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -6.09% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.04% | -4.89% | -4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.02% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVLOX и IPIRX
Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что CVLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVLOX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 4.12% | +3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.24% | 6.77% | +4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 11.21% | +3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.37% | 10.76% | +3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.64% | 9.71% | +4.93% |