PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVLOX с CIHEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVLOX с CIHEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) и Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX).

CVLOX управляется Calamos. Фонд был запущен 8 сент. 1996 г.. CIHEX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности CVLOX и CIHEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) и Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVLOX и CIHEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVLOX
Calamos Global Opportunities Fund		0.00%15.84%23.81%13.88%-22.17%15.72%31.76%18.28%-9.88%20.04%
CIHEX
Calamos Hedged Equity Fund		-2.14%11.36%14.96%15.88%-11.11%13.31%9.66%14.47%0.87%8.37%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции CVLOX превзошли акции CIHEX по среднегодовой доходности: 9.78% против 7.78% соответственно.

CVLOX

1 день
3.21%
1 месяц
-6.07%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.45%
1 год
20.39%
3 года*
15.46%
5 лет*
6.87%
10 лет*
9.78%

CIHEX

1 день
1.46%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-0.60%
1 год
11.29%
3 года*
11.60%
5 лет*
7.06%
10 лет*
7.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Global Opportunities Fund

Calamos Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с CVLOX:
CVLOX с FNGAXCVLOX с GAOSXCVLOX с GGSIXCVLOX с CIGEXCVLOX с NRIIXCVLOX с PFADXCVLOX с CTSIX
Часто сравнивают с CIHEX:
CIHEX с SPYCIHEX с HELOCIHEX с OBMCXCIHEX с CHICIHEX с HRSTXCIHEX с CTRIXCIHEX с HNDRX

Сравнение комиссий CVLOX и CIHEX

CVLOX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии CIHEX в 0.91%.

CVLOX
Calamos Global Opportunities Fund
CIHEX
Calamos Hedged Equity Fund

Доходность на риск

CVLOX vs. CIHEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVLOX
Ранг доходности на риск CVLOX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVLOX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVLOX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVLOX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVLOX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVLOX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CIHEX
Ранг доходности на риск CIHEX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIHEX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIHEX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIHEX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIHEX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIHEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVLOX c CIHEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) и Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVLOXCIHEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.24

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.85

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

2.02

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.62

9.02

-1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVLOX vs. CIHEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVLOX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CIHEX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVLOX и CIHEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVLOXCIHEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.24

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.78

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.83

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.74

-0.19

Корреляция

Корреляция между CVLOX и CIHEX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVLOX и CIHEX

Дивидендная доходность CVLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, что больше доходности CIHEX в 0.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVLOX
Calamos Global Opportunities Fund		9.08%9.10%8.15%0.61%0.00%5.71%6.11%1.28%12.65%6.04%0.68%1.28%
CIHEX
Calamos Hedged Equity Fund		0.33%0.33%0.46%0.69%0.73%0.44%1.03%0.99%3.16%0.85%1.29%1.69%

Просадки

Сравнение просадок CVLOX и CIHEX

Максимальная просадка CVLOX за все время составила -46.61%, что больше максимальной просадки CIHEX в -17.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLOX и CIHEX.

Загрузка...

Показатели просадок

CVLOXCIHEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.61%

-17.80%

-28.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

-5.82%

-4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-15.77%

-14.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.97%

-17.80%

-12.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.95%

-3.29%

-3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-2.34%

-6.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

1.30%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности CVLOX и CIHEX

Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что CVLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIHEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVLOXCIHEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

2.66%

+4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

5.01%

+6.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

9.28%

+5.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

9.13%

+5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

9.38%

+5.26%