PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVLOX с CIHEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVLOX с CIHEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CVLOX (Calamos Global Opportunities Fund) and CIHEX (Calamos Hedged Equity Fund) are both mutual funds - CVLOX is a Global Allocation fund managed by Calamos, while CIHEX is a Options Trading fund managed by Calamos. Over the past 10 years, CVLOX returned 11.57%/yr vs 8.60%/yr for CIHEX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CVLOX charges 1.22%/yr vs 0.91%/yr for CIHEX.

Доходность

Сравнение доходности CVLOX и CIHEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) и Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVLOX показывает доходность 19.22%, что значительно выше, чем у CIHEX с доходностью 6.67%. За последние 10 лет акции CVLOX превзошли акции CIHEX по среднегодовой доходности: 11.57% против 8.60% соответственно.

CVLOX

1 день
0.59%
1 месяц
6.83%
С начала года
19.22%
6 месяцев
19.51%
1 год
31.04%
3 года*
21.82%
5 лет*
10.13%
10 лет*
11.57%

CIHEX

1 день
0.00%
1 месяц
3.43%
С начала года
6.67%
6 месяцев
6.71%
1 год
16.62%
3 года*
13.73%
5 лет*
8.45%
10 лет*
8.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVLOX и CIHEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVLOX
Calamos Global Opportunities Fund		19.22%15.84%23.81%13.88%-22.17%15.72%31.76%18.28%-9.88%20.04%
CIHEX
Calamos Hedged Equity Fund		6.67%11.36%14.96%15.88%-11.11%13.31%9.66%14.47%0.87%8.37%

Correlation

The correlation between CVLOX and CIHEX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.87

The correlation between CVLOX and CIHEX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Global Opportunities Fund

Calamos Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с CVLOX:
CVLOX с FNGAXCVLOX с GAOSXCVLOX с GGSIXCVLOX с CIGEXCVLOX с NRIIXCVLOX с LFMIXCVLOX с PFADX
Часто сравнивают с CIHEX:
CIHEX с SPYCIHEX с HELOCIHEX с CHICIHEX с CIGEXCIHEX с HNDRXCIHEX с HRSTXCIHEX с IPSAX

Доходность на риск

CVLOX vs. CIHEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVLOX
Ранг доходности на риск CVLOX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVLOX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVLOX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVLOX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVLOX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVLOX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
CIHEX
Ранг доходности на риск CIHEX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIHEX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIHEX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIHEX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIHEX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIHEX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVLOX c CIHEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) и Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVLOXCIHEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.67

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
3.83

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.50

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

3.68

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.94

16.34

-4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVLOX vs. CIHEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVLOX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CIHEX равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVLOX и CIHEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVLOXCIHEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.67

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.93

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.92

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.82

-0.22

Просадки

Сравнение просадок CVLOX и CIHEX

Максимальная просадка CVLOX за все время составила -46.61%, что больше максимальной просадки CIHEX в -17.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLOX и CIHEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVLOXCIHEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.61%

-17.80%

-28.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

-4.68%

-5.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.16%

-9.80%

-5.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-15.77%

-14.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.97%

-17.80%

-12.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.99%

-2.32%

-6.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

1.05%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности CVLOX и CIHEX

Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что CVLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIHEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVLOXCIHEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

1.63%

+3.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

4.76%

+7.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

6.46%

+7.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.51%

9.14%

+5.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.78%

9.39%

+5.39%

Сравнение комиссий CVLOX и CIHEX

CVLOX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии CIHEX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVLOX и CIHEX

Дивидендная доходность CVLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности CIHEX в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIHEX
Calamos Hedged Equity Fund		0.31%0.33%0.46%0.69%0.73%0.44%1.03%0.99%3.16%0.85%1.29%1.69%
CVLOX
Calamos Global Opportunities Fund		7.61%9.10%8.15%0.61%0.00%5.71%6.11%1.28%12.65%6.04%0.68%1.28%

Часто задаваемые вопросы

CVLOX and CIHEX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVLOX has higher volatility (5.39%) compared to CIHEX (1.63%). In terms of maximum drawdown, CVLOX dropped -46.61% vs CIHEX's -17.80%.

CIHEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVLOX и CIHEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор