PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVLOX с CHYDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVLOX с CHYDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) и Calamos High Income Opportunities Fund (CHYDX).

CVLOX управляется Calamos. Фонд был запущен 8 сент. 1996 г.. CHYDX управляется Calamos. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности CVLOX и CHYDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) и Calamos High Income Opportunities Fund (CHYDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVLOX и CHYDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVLOX
Calamos Global Opportunities Fund		0.00%15.84%23.81%13.88%-22.17%15.72%31.76%18.28%-9.88%20.04%
CHYDX
Calamos High Income Opportunities Fund		-0.47%6.72%7.78%12.26%-10.35%6.44%4.78%14.29%-4.30%6.05%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции CVLOX превзошли акции CHYDX по среднегодовой доходности: 9.78% против 5.12% соответственно.

CVLOX

1 день
3.21%
1 месяц
-6.07%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.45%
1 год
20.39%
3 года*
15.46%
5 лет*
6.87%
10 лет*
9.78%

CHYDX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.29%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
0.54%
1 год
5.27%
3 года*
7.81%
5 лет*
3.67%
10 лет*
5.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Global Opportunities Fund

Calamos High Income Opportunities Fund

Часто сравнивают с CVLOX:
CVLOX с FNGAXCVLOX с GAOSXCVLOX с GGSIXCVLOX с CIGEXCVLOX с NRIIXCVLOX с PFADXCVLOX с LFMIX
Часто сравнивают с CHYDX:
CHYDX с JEPICHYDX с FAGIXCHYDX с IVVCHYDX с SPYCHYDX с UTFCHYDX с GAINCHYDX с CHY

Сравнение комиссий CVLOX и CHYDX

CVLOX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии CHYDX в 1.00%.

CVLOX
Calamos Global Opportunities Fund
CHYDX
Calamos High Income Opportunities Fund

Доходность на риск

CVLOX vs. CHYDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVLOX
Ранг доходности на риск CVLOX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVLOX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVLOX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVLOX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVLOX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVLOX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CHYDX
Ранг доходности на риск CHYDX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHYDX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHYDX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHYDX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHYDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHYDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVLOX c CHYDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) и Calamos High Income Opportunities Fund (CHYDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVLOXCHYDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.81

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.50

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.43

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.84

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.62

8.54

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVLOX vs. CHYDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVLOX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHYDX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVLOX и CHYDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVLOXCHYDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.81

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.91

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

1.03

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.04

-0.49

Корреляция

Корреляция между CVLOX и CHYDX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVLOX и CHYDX

Дивидендная доходность CVLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, что больше доходности CHYDX в 5.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVLOX
Calamos Global Opportunities Fund		9.08%9.10%8.15%0.61%0.00%5.71%6.11%1.28%12.65%6.04%0.68%1.28%
CHYDX
Calamos High Income Opportunities Fund		5.74%6.39%6.30%6.28%5.47%4.48%5.26%5.85%6.62%4.87%4.94%5.43%

Просадки

Сравнение просадок CVLOX и CHYDX

Максимальная просадка CVLOX за все время составила -46.61%, что больше максимальной просадки CHYDX в -35.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLOX и CHYDX.

Загрузка...

Показатели просадок

CVLOXCHYDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.61%

-35.03%

-11.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

-2.85%

-7.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-13.66%

-16.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.97%

-23.35%

-6.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.95%

-1.60%

-5.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-2.78%

-6.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

0.61%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CVLOX и CHYDX

Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Calamos High Income Opportunities Fund (CHYDX) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что CVLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHYDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVLOXCHYDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

1.04%

+6.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

1.60%

+9.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

3.00%

+12.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

4.05%

+10.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

4.96%

+9.68%