Сравнение CVISX с BCSVX
CVISX (Causeway International Small Cap Fund) and BCSVX (Brown Capital Management International Small Company Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, CVISX returned 11.42%/yr vs 7.24%/yr for BCSVX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CVISX charges 1.35%/yr vs 1.31%/yr for BCSVX.
Доходность
Сравнение доходности CVISX и BCSVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVISX показывает доходность 14.06%, что значительно выше, чем у BCSVX с доходностью -11.53%. За последние 10 лет акции CVISX превзошли акции BCSVX по среднегодовой доходности: 11.42% против 7.24% соответственно.
CVISX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -1.68%
- 6 месяцев
- 8.15%
- С начала года
- 14.06%
- 1 год
- 25.03%
- 3 года*
- 21.69%
- 5 лет*
- 13.54%
- 10 лет*
- 11.42%
BCSVX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 2.14%
- 6 месяцев
- -10.59%
- С начала года
- -11.53%
- 1 год
- -23.37%
- 3 года*
- -1.47%
- 5 лет*
- -3.86%
- 10 лет*
- 7.24%
Сравнение доходности по годам CVISX и BCSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVISX Causeway International Small Cap Fund | 14.06% | 32.93% | 9.71% | 26.74% | -11.51% | 21.30% | 2.48% | 18.55% | -21.34% | 34.52% |
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | -11.53% | -2.30% | 8.17% | 20.04% | -31.56% | 12.69% | 44.75% | 26.41% | -3.39% | 36.56% |
Correlation
The correlation between CVISX and BCSVX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.63 |
The correlation between CVISX and BCSVX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVISX vs. BCSVX — Ранг доходности на риск
CVISX
BCSVX
Сравнение CVISX c BCSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Causeway International Small Cap Fund (CVISX) и Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVISX | BCSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.79 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | -0.70 | +3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | -1.20 | +8.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVISX и BCSVX
Максимальная просадка CVISX за все время составила -48.50%, что больше максимальной просадки BCSVX в -43.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVISX и BCSVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVISX | BCSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.50% | -43.93% | -4.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -32.35% | +21.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.17% | -32.35% | +17.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.20% | -43.93% | +18.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.50% | -43.93% | -4.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -26.30% | +24.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -12.28% | +3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 18.93% | -15.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVISX и BCSVX
Causeway International Small Cap Fund (CVISX) и Brown Capital Management International Small Company Fund (BCSVX) имеют волатильность 5.17% и 5.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVISX | BCSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 5.18% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.80% | 14.74% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.96% | 17.29% | -2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.26% | 18.80% | -2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.72% | 17.04% | -0.32% |
Сравнение комиссий CVISX и BCSVX
CVISX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии BCSVX в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVISX и BCSVX
Дивидендная доходность CVISX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.52%, что больше доходности BCSVX в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCSVX Brown Capital Management International Small Company Fund | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.07% | 0.74% | 0.30% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CVISX Causeway International Small Cap Fund | 14.52% | 16.56% | 10.60% | 6.14% | 2.75% | 3.48% | 3.42% | 3.57% | 2.91% | 8.23% | 2.78% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
CVISX and BCSVX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCSVX has higher volatility (5.18%) compared to CVISX (5.17%). In terms of maximum drawdown, CVISX dropped -48.50% vs BCSVX's -43.93%.
CVISX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVISX и BCSVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор