Сравнение CVIE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert International Responsible Index ETF (CVIE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
CVIE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVIE - это пассивный фонд от Calvert, который отслеживает доходность Calvert International Responsible Index. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CVIE и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVIE и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CVIE Calvert International Responsible Index ETF | 3.73% | 33.23% | 5.37% | 8.48% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 17.56% |
Доходность по периодам
С начала года, CVIE показывает доходность 3.73%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
CVIE
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 8.81%
- 1 год
- 31.08%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVIE и VOO
CVIE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CVIE vs. VOO — Ранг доходности на риск
CVIE
VOO
Сравнение CVIE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert International Responsible Index ETF (CVIE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVIE | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 1.01 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 1.53 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 1.55 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.82 | 7.31 | +2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVIE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.01 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.83 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между CVIE и VOO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVIE и VOO
Дивидендная доходность CVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVIE Calvert International Responsible Index ETF | 2.55% | 2.85% | 2.78% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок CVIE и VOO
Максимальная просадка CVIE за все время составила -13.52%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVIE и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVIE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.52% | -33.99% | +20.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -11.98% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.95% | -5.55% | -2.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -3.72% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 2.55% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVIE и VOO
Calvert International Responsible Index ETF (CVIE) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что CVIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVIE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 5.34% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.36% | 9.47% | +2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.20% | 18.11% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 16.82% | -1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 17.99% | -3.05% |