PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CVIE с AVSD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVIE с AVSD

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert International Responsible Index ETF (CVIE) и Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD).

CVIE и AVSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVIE - это пассивный фонд от Calvert, который отслеживает доходность Calvert International Responsible Index. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. AVSD - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI World ex USA IMI. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVIE или AVSD.

Корреляция

Корреляция между CVIE и AVSD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CVIE и AVSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert International Responsible Index ETF (CVIE) и Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVIE:

0.62

AVSD:

0.89

Коэф-т Сортино

CVIE:

1.04

AVSD:

1.40

Коэф-т Омега

CVIE:

1.14

AVSD:

1.19

Коэф-т Кальмара

CVIE:

0.84

AVSD:

1.22

Коэф-т Мартина

CVIE:

2.66

AVSD:

4.10

Индекс Язвы

CVIE:

4.27%

AVSD:

3.95%

Дневная вол-ть

CVIE:

17.50%

AVSD:

17.47%

Макс. просадка

CVIE:

-13.52%

AVSD:

-25.56%

Текущая просадка

CVIE:

-0.64%

AVSD:

-0.05%

Доходность по периодам

С начала года, CVIE показывает доходность 11.51%, что значительно ниже, чем у AVSD с доходностью 14.62%.

CVIE

С начала года

11.51%

1 месяц

9.45%

6 месяцев

8.06%

1 год

10.83%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AVSD

С начала года

14.62%

1 месяц

10.27%

6 месяцев

11.47%

1 год

15.39%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CVIE и AVSD

CVIE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии AVSD в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AVSD
Avantis Responsible International Equity ETF
CVIE
Calvert International Responsible Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVIE и AVSD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CVIE
Ранг риск-скорректированной доходности CVIE, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVIE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVIE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVIE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVIE, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVIE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
AVSD
Ранг риск-скорректированной доходности AVSD, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVSD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVIE c AVSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert International Responsible Index ETF (CVIE) и Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CVIE на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVSD равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVIE и AVSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVIE и AVSD

Дивидендная доходность CVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности AVSD в 2.84%

TTM202420232022
CVIE
Calvert International Responsible Index ETF		2.61%2.78%1.96%0.00%
AVSD
Avantis Responsible International Equity ETF		2.84%3.25%2.53%1.35%

Просадки

Сравнение просадок CVIE и AVSD

Максимальная просадка CVIE за все время составила -13.52%, что меньше максимальной просадки AVSD в -25.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVIE и AVSD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CVIE и AVSD

Загрузка...