PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVIE с EASG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVIE с EASG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CVIE (Calvert International Responsible Index ETF) and EASG (Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - CVIE tracks the Calvert International Responsible Index while EASG tracks the MSCI EAFE ESG Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CVIE returned 21.69%/yr vs 14.23%/yr for EASG. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. CVIE charges 0.18%/yr vs 0.14%/yr for EASG.

Доходность

Сравнение доходности CVIE и EASG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert International Responsible Index ETF (CVIE) и Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (EASG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVIE показывает доходность 19.14%, что значительно выше, чем у EASG с доходностью 9.31%.

CVIE

1 день
0.18%
1 месяц
6.70%
С начала года
19.14%
6 месяцев
22.24%
1 год
36.01%
3 года*
21.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

EASG

1 день
0.80%
1 месяц
3.94%
С начала года
9.31%
6 месяцев
11.27%
1 год
19.82%
3 года*
14.23%
5 лет*
7.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVIE и EASG

2026 (YTD)202520242023
CVIE
Calvert International Responsible Index ETF		19.14%33.23%5.37%8.48%
EASG
Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF		9.31%25.19%2.26%7.71%

Correlation

The correlation between CVIE and EASG is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.96

The correlation between CVIE and EASG has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CVIE и EASG

Секторы
CVIE
EASG

Финансовые услуги

24.6%
23.5%

Технологии

22.6%
12.8%

Промышленность

16.7%
18.5%

Здравоохранение

7.9%
10.3%

Потребительский циклический сектор

6.7%
6.8%

Сырьевые материалы

6.2%
6.0%

Потребительский защитный сектор

5.6%
6.6%

Коммуникационные услуги

3.9%
5.6%

Коммунальные услуги

3.1%
4.7%

Недвижимость

1.6%
2.0%

Энергетика

1.1%
3.4%

Финансовые услуги

CVIE
24.6%
EASG
23.5%

Технологии

CVIE
22.6%
EASG
12.8%

Промышленность

CVIE
16.7%
EASG
18.5%

Здравоохранение

CVIE
7.9%
EASG
10.3%

Потребительский циклический сектор

CVIE
6.7%
EASG
6.8%

Сырьевые материалы

CVIE
6.2%
EASG
6.0%

Потребительский защитный сектор

CVIE
5.6%
EASG
6.6%

Коммуникационные услуги

CVIE
3.9%
EASG
5.6%

Коммунальные услуги

CVIE
3.1%
EASG
4.7%

Недвижимость

CVIE
1.6%
EASG
2.0%

Энергетика

CVIE
1.1%
EASG
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert International Responsible Index ETF

Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF

Часто сравнивают с CVIE:
CVIE с AVSDCVIE с FEDMCVIE с PABDCVIE с IQSICVIE с ESGDCVIE с VSGXCVIE с VOO
Часто сравнивают с EASG:
EASG с FEDMEASG с VXUSEASG с IQSIEASG с GSIDEASG с EVUSEASG с FXAIXEASG с NULC

Доходность на риск

CVIE vs. EASG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVIE
Ранг доходности на риск CVIE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVIE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVIE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVIE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVIE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVIE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
EASG
Ранг доходности на риск EASG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EASG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EASG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EASG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EASG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EASG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVIE c EASG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert International Responsible Index ETF (CVIE) и Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (EASG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVIEEASGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.28

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
1.86

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.23

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

1.70

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.31

6.27

+5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVIE vs. EASG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVIE на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа EASG равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVIE и EASG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVIEEASGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.28

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.52

+0.76

Просадки

Сравнение просадок CVIE и EASG

Максимальная просадка CVIE за все время составила -13.52%, что меньше максимальной просадки EASG в -32.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVIE и EASG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVIEEASGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.52%

-32.06%

+18.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.71%

-11.74%

-0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.52%

-16.14%

+2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

0.00%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-6.19%

+3.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.17%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CVIE и EASG

Calvert International Responsible Index ETF (CVIE) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF (EASG) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что CVIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EASG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVIEEASGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

4.76%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

12.56%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

15.53%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

16.64%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

18.34%

-2.96%

Сравнение комиссий CVIE и EASG

CVIE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии EASG в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVIE и EASG

Дивидендная доходность CVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности EASG в 3.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CVIE
Calvert International Responsible Index ETF		2.22%2.85%2.78%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EASG
Xtrackers MSCI EAFE ESG Leaders Equity ETF		3.83%4.18%2.93%2.51%2.47%2.69%1.70%2.94%0.85%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, CVIE and EASG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CVIE has higher volatility (6.03%) compared to EASG (4.76%). In terms of maximum drawdown, CVIE dropped -13.52% vs EASG's -32.06%.

On 3-year performance, CVIE leads with 21.69% vs 14.23% for EASG. On fees, EASG is cheaper at 0.14% per year. On volatility, EASG has been the lower-risk option at 4.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CVIE has performed better with a 21.69% return vs 14.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EASG is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.18% for CVIE.

EASG has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 2.22% for CVIE.

CVIE tracks Calvert International Responsible Index, while EASG tracks MSCI EAFE ESG Leaders Index. They also come from different issuers: Calvert and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.18% for CVIE and 0.14% for EASG.

CVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVIE и EASG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор