PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVIE с PABD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVIE с PABD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CVIE (Calvert International Responsible Index ETF) and PABD (iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - CVIE tracks the Calvert International Responsible Index while PABD tracks the MSCI World ex USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past year, CVIE returned 36.01% vs 19.29% for PABD. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. CVIE charges 0.18%/yr vs 0.12%/yr for PABD.

Доходность

Сравнение доходности CVIE и PABD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert International Responsible Index ETF (CVIE) и iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVIE показывает доходность 19.14%, что значительно выше, чем у PABD с доходностью 7.44%.

CVIE

1 день
0.18%
1 месяц
6.70%
С начала года
19.14%
6 месяцев
22.24%
1 год
36.01%
3 года*
21.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

PABD

1 день
0.94%
1 месяц
3.05%
С начала года
7.44%
6 месяцев
9.91%
1 год
19.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVIE и PABD

2026 (YTD)20252024
CVIE
Calvert International Responsible Index ETF		19.14%33.23%7.33%
PABD
iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF		7.44%30.06%5.32%

Correlation

The correlation between CVIE and PABD is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2024 г.

0.96

The correlation between CVIE and PABD has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CVIE и PABD

Секторы
CVIE
PABD

Финансовые услуги

24.6%
29.5%

Технологии

22.6%
13.5%

Промышленность

16.7%
16.3%

Здравоохранение

7.9%
11.3%

Потребительский циклический сектор

6.7%
5.5%

Сырьевые материалы

6.2%
5.1%

Потребительский защитный сектор

5.6%
4.8%

Коммуникационные услуги

3.9%
3.2%

Коммунальные услуги

3.1%
3.6%

Недвижимость

1.6%
6.2%

Энергетика

1.1%
0.2%

Финансовые услуги

CVIE
24.6%
PABD
29.5%

Технологии

CVIE
22.6%
PABD
13.5%

Промышленность

CVIE
16.7%
PABD
16.3%

Здравоохранение

CVIE
7.9%
PABD
11.3%

Потребительский циклический сектор

CVIE
6.7%
PABD
5.5%

Сырьевые материалы

CVIE
6.2%
PABD
5.1%

Потребительский защитный сектор

CVIE
5.6%
PABD
4.8%

Коммуникационные услуги

CVIE
3.9%
PABD
3.2%

Коммунальные услуги

CVIE
3.1%
PABD
3.6%

Недвижимость

CVIE
1.6%
PABD
6.2%

Энергетика

CVIE
1.1%
PABD
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert International Responsible Index ETF

iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF

Часто сравнивают с CVIE:
CVIE с AVSDCVIE с FEDMCVIE с EASGCVIE с IQSICVIE с ESGDCVIE с VSGXCVIE с VOO
Часто сравнивают с PABD:
PABD с ESMVPABD с DMXFPABD с VOOPABD с ESGDPABD с CHPSPABD с BBEUPABD с EFAX

Доходность на риск

CVIE vs. PABD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVIE
Ранг доходности на риск CVIE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVIE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVIE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVIE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVIE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVIE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
PABD
Ранг доходности на риск PABD: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PABD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PABD: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PABD: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PABD: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PABD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVIE c PABD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert International Responsible Index ETF (CVIE) и iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVIEPABDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.25

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
1.82

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.22

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

1.54

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.31

5.79

+5.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVIE vs. PABD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVIE на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа PABD равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVIE и PABD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVIEPABDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.25

+0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

1.15

+0.13

Просадки

Сравнение просадок CVIE и PABD

Максимальная просадка CVIE за все время составила -13.52%, примерно равная максимальной просадке PABD в -13.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVIE и PABD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVIEPABDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.52%

-13.37%

-0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.71%

-12.55%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.88%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-2.64%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.34%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CVIE и PABD

Calvert International Responsible Index ETF (CVIE) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF (PABD) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что CVIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PABD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVIEPABDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

4.93%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

12.97%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.59%

15.55%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

15.53%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

15.53%

-0.15%

Сравнение комиссий CVIE и PABD

CVIE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии PABD в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVIE и PABD

Дивидендная доходность CVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности PABD в 2.55%

ПозицияTTM202520242023
CVIE
Calvert International Responsible Index ETF		2.22%2.85%2.78%1.96%
PABD
iShares Paris-Aligned Climate MSCI World Ex USA ETF		2.55%2.74%2.87%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, CVIE and PABD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CVIE has higher volatility (6.03%) compared to PABD (4.93%). In terms of maximum drawdown, CVIE dropped -13.52% vs PABD's -13.37%.

On 1-year performance, CVIE leads with 36.01% vs 19.29% for PABD. On fees, PABD is cheaper at 0.12% per year. On volatility, PABD has been the lower-risk option at 4.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CVIE has performed better with a 36.01% return vs 19.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PABD is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for CVIE.

PABD has the higher dividend yield at 2.55%, compared with 2.22% for CVIE.

CVIE tracks Calvert International Responsible Index, while PABD tracks MSCI World ex USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Calvert and iShares. Their fees differ too: 0.18% for CVIE and 0.12% for PABD.

CVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVIE и PABD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор