PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVIE с ESGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVIE с ESGD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CVIE (Calvert International Responsible Index ETF) and ESGD (iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - CVIE tracks the Calvert International Responsible Index while ESGD tracks the MSCI EAFE Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CVIE returned 21.42%/yr vs 15.89%/yr for ESGD. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. CVIE charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for ESGD.

Доходность

Сравнение доходности CVIE и ESGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert International Responsible Index ETF (CVIE) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVIE показывает доходность 18.93%, что значительно выше, чем у ESGD с доходностью 8.31%.

CVIE

1 день
-0.67%
1 месяц
8.07%
С начала года
18.93%
6 месяцев
22.19%
1 год
36.65%
3 года*
21.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

ESGD

1 день
-0.81%
1 месяц
3.52%
С начала года
8.31%
6 месяцев
10.53%
1 год
20.25%
3 года*
15.89%
5 лет*
7.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVIE и ESGD

2026 (YTD)202520242023
CVIE
Calvert International Responsible Index ETF		18.93%33.23%5.37%8.48%
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		8.31%29.63%3.95%7.65%

Correlation

The correlation between CVIE and ESGD is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.98

The correlation between CVIE and ESGD has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CVIE и ESGD

Секторы
CVIE
ESGD

Финансовые услуги

24.6%
26.4%

Технологии

22.6%
11.7%

Промышленность

16.7%
19.2%

Здравоохранение

7.9%
10.3%

Потребительский циклический сектор

6.7%
7.6%

Сырьевые материалы

6.2%
4.6%

Потребительский защитный сектор

5.6%
6.4%

Коммуникационные услуги

3.9%
4.0%

Коммунальные услуги

3.1%
3.9%

Недвижимость

1.6%
2.0%

Энергетика

1.1%
3.9%

Финансовые услуги

CVIE
24.6%
ESGD
26.4%

Технологии

CVIE
22.6%
ESGD
11.7%

Промышленность

CVIE
16.7%
ESGD
19.2%

Здравоохранение

CVIE
7.9%
ESGD
10.3%

Потребительский циклический сектор

CVIE
6.7%
ESGD
7.6%

Сырьевые материалы

CVIE
6.2%
ESGD
4.6%

Потребительский защитный сектор

CVIE
5.6%
ESGD
6.4%

Коммуникационные услуги

CVIE
3.9%
ESGD
4.0%

Коммунальные услуги

CVIE
3.1%
ESGD
3.9%

Недвижимость

CVIE
1.6%
ESGD
2.0%

Энергетика

CVIE
1.1%
ESGD
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert International Responsible Index ETF

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF

Часто сравнивают с CVIE:
CVIE с AVSDCVIE с FEDMCVIE с EASGCVIE с PABDCVIE с IQSICVIE с VSGXCVIE с VOO
Часто сравнивают с ESGD:
ESGD с ESGUESGD с ESGVESGD с SPYESGD с DMXFESGD с SDGESGD с FNIDXESGD с INTF

Доходность на риск

CVIE vs. ESGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVIE
Ранг доходности на риск CVIE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVIE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVIE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVIE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVIE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVIE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
ESGD
Ранг доходности на риск ESGD: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGD: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGD: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGD: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGD: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVIE c ESGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert International Responsible Index ETF (CVIE) и iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVIEESGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.34

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
1.95

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.24

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

1.74

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.51

6.53

+4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVIE vs. ESGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVIE на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа ESGD равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVIE и ESGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVIEESGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.34

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.57

+0.70

Просадки

Сравнение просадок CVIE и ESGD

Максимальная просадка CVIE за все время составила -13.52%, что меньше максимальной просадки ESGD в -33.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVIE и ESGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVIEESGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.52%

-33.70%

+20.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.71%

-11.68%

-1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.52%

-13.86%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-1.36%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-6.19%

+3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.11%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CVIE и ESGD

Calvert International Responsible Index ETF (CVIE) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что CVIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVIEESGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

4.88%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

12.59%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

15.22%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

16.61%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

16.97%

-1.58%

Сравнение комиссий CVIE и ESGD

CVIE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ESGD в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVIE и ESGD

Дивидендная доходность CVIE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности ESGD в 3.33%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CVIE
Calvert International Responsible Index ETF		2.22%2.85%2.78%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		3.33%3.60%3.23%3.02%2.59%2.75%1.63%2.57%2.69%2.65%0.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, CVIE and ESGD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CVIE has higher volatility (6.14%) compared to ESGD (4.88%). In terms of maximum drawdown, CVIE dropped -13.52% vs ESGD's -33.70%.

On 3-year performance, CVIE leads with 21.42% vs 15.89% for ESGD. On fees, CVIE is cheaper at 0.18% per year. On volatility, ESGD has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CVIE has performed better with a 21.42% return vs 15.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVIE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for ESGD.

ESGD has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 2.22% for CVIE.

CVIE tracks Calvert International Responsible Index, while ESGD tracks MSCI EAFE Extended ESG Focus Index. They also come from different issuers: Calvert and iShares. Their fees differ too: 0.18% for CVIE and 0.20% for ESGD.

CVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVIE и ESGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор