Сравнение CVGRX с FCGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Growth Fund (CVGRX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

CVGRX управляется Calamos. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности CVGRX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Growth Fund (CVGRX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVGRX и FCGSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
CVGRX Calamos Growth Fund	-10.05%	16.08%	32.32%	37.64%	-33.33%	23.06%	32.97%	31.11%	-6.14%	26.58%
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund	-2.49%	25.52%	38.00%	45.97%	-32.15%	25.13%	70.01%	39.75%	-4.03%	37.69%

Доходность по периодам

С начала года, CVGRX показывает доходность -10.05%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции CVGRX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 12.57% против 21.96% соответственно.

CVGRX

1 день: 4.19%

1 месяц: -5.84%

С начала года: -10.05%

6 месяцев: -8.90%

1 год: 15.95%

3 года*: 19.12%

5 лет*: 8.26%

10 лет*: 12.57%

FCGSX

1 день: 4.44%

1 месяц: -4.59%

С начала года: -2.49%

6 месяцев: 1.86%

1 год: 38.78%

3 года*: 28.90%

5 лет*: 14.89%

10 лет*: 21.96%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Calamos Growth Fund

Название символа

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с CVGRX:

CVGRX с EFT CVGRX с RVT CVGRX с SPYG CVGRX с JCI CVGRX с IVE CVGRX с QQQ CVGRX с BIT

Часто сравнивают с FCGSX:

FCGSX с QQQ FCGSX с FBGRX FCGSX с FSPGX FCGSX с FSAEX FCGSX с FXAIX FCGSX с RYCKX FCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий CVGRX и FCGSX

CVGRX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

CVGRX

Calamos Growth Fund

FCGSX

Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

CVGRX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CVGRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FCGSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVGRX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Growth Fund (CVGRX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CVGRX	FCGSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.74	1.66	-0.91
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.23	2.34	-1.11
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.17	1.33	-0.16
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.06	2.98	-1.93
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.97	13.43	-9.46
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVGRX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVGRX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа FCGSX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVGRX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CVGRX	FCGSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.74	1.66	-0.91
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.38	0.63	-0.25
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.59	0.95	-0.36
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.49	0.88	-0.40

Корреляция

Корреляция между CVGRX и FCGSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVGRX и FCGSX

Дивидендная доходность CVGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что меньше доходности FCGSX в 10.74%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
CVGRX Calamos Growth Fund	9.80%	8.81%	6.66%	4.48%	0.00%	12.17%	11.25%	9.71%	16.86%	13.75%	4.12%	35.24%
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund	10.74%	10.48%	12.49%	3.13%	0.61%	38.65%	31.99%	11.06%	13.21%	10.51%	2.44%	0.25%

Просадки

Сравнение просадок CVGRX и FCGSX

Максимальная просадка CVGRX за все время составила -61.65%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVGRX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	CVGRX	FCGSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-61.65%	-38.77%	-22.88%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.00%	-13.10%	-2.90%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-37.43%	-38.77%	+1.34%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-37.43%	-38.77%	+1.34%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.48%	-6.44%	-6.04%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.55%	-7.05%	-4.50%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.25%	2.91%	+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CVGRX и FCGSX

Calamos Growth Fund (CVGRX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) имеют волатильность 7.78% и 8.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CVGRX	FCGSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.78%	8.15%	-0.37%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.33%	14.39%	-1.06%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.72%	24.14%	-1.42%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.87%	23.69%	-1.82%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.54%	23.19%	-1.65%

Сравнение CVGRX с FCGSX

Доходность

Сравнение доходности CVGRX и FCGSX

Сравнение доходности по годам CVGRX и FCGSX

Доходность по периодам

CVGRX

FCGSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CVGRX и FCGSX

Доходность на риск

CVGRX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

CVGRX

FCGSX

Сравнение CVGRX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CVGRX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVGRX и FCGSX

Просадки

Сравнение просадок CVGRX и FCGSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CVGRX и FCGSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)