PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVGRX с CIHEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVGRX с CIHEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Growth Fund (CVGRX) и Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX).

CVGRX управляется Calamos. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. CIHEX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности CVGRX и CIHEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Growth Fund (CVGRX) и Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVGRX и CIHEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVGRX
Calamos Growth Fund		-10.05%16.08%32.32%37.64%-33.33%23.06%32.97%31.11%-6.14%26.58%
CIHEX
Calamos Hedged Equity Fund		-2.14%11.36%14.96%15.88%-11.11%13.31%9.66%14.47%0.87%8.37%

Доходность по периодам

С начала года, CVGRX показывает доходность -10.05%, что значительно ниже, чем у CIHEX с доходностью -2.14%. За последние 10 лет акции CVGRX превзошли акции CIHEX по среднегодовой доходности: 12.57% против 7.78% соответственно.

CVGRX

1 день
4.19%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-10.05%
6 месяцев
-8.90%
1 год
15.95%
3 года*
19.12%
5 лет*
8.26%
10 лет*
12.57%

CIHEX

1 день
1.46%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-0.60%
1 год
11.29%
3 года*
11.60%
5 лет*
7.06%
10 лет*
7.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Growth Fund

Calamos Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с CVGRX:
CVGRX с EFTCVGRX с RVTCVGRX с SPYGCVGRX с JCICVGRX с IVECVGRX с QQQCVGRX с BIT
Часто сравнивают с CIHEX:
CIHEX с SPYCIHEX с HELOCIHEX с OBMCXCIHEX с CHICIHEX с CIGEXCIHEX с HRSTXCIHEX с CTRIX

Сравнение комиссий CVGRX и CIHEX

CVGRX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии CIHEX в 0.91%.

CVGRX
Calamos Growth Fund
CIHEX
Calamos Hedged Equity Fund

Доходность на риск

CVGRX vs. CIHEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVGRX
Ранг доходности на риск CVGRX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVGRX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVGRX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVGRX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVGRX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVGRX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
CIHEX
Ранг доходности на риск CIHEX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIHEX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIHEX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIHEX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIHEX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIHEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVGRX c CIHEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Growth Fund (CVGRX) и Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVGRXCIHEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.24

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.85

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

2.02

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.97

9.02

-5.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVGRX vs. CIHEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVGRX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа CIHEX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVGRX и CIHEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVGRXCIHEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.24

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.78

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.83

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.74

-0.26

Корреляция

Корреляция между CVGRX и CIHEX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVGRX и CIHEX

Дивидендная доходность CVGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что больше доходности CIHEX в 0.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVGRX
Calamos Growth Fund		9.80%8.81%6.66%4.48%0.00%12.17%11.25%9.71%16.86%13.75%4.12%35.24%
CIHEX
Calamos Hedged Equity Fund		0.33%0.33%0.46%0.69%0.73%0.44%1.03%0.99%3.16%0.85%1.29%1.69%

Просадки

Сравнение просадок CVGRX и CIHEX

Максимальная просадка CVGRX за все время составила -61.65%, что больше максимальной просадки CIHEX в -17.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVGRX и CIHEX.

Загрузка...

Показатели просадок

CVGRXCIHEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.65%

-17.80%

-43.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.00%

-5.82%

-10.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.43%

-15.77%

-21.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.43%

-17.80%

-19.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.48%

-3.29%

-9.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.55%

-2.34%

-9.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

1.30%

+2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности CVGRX и CIHEX

Calamos Growth Fund (CVGRX) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что CVGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIHEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVGRXCIHEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

2.66%

+5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

5.01%

+8.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.72%

9.28%

+13.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.87%

9.13%

+12.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

9.38%

+12.16%