Сравнение CVGRX с AMRGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Growth Fund (CVGRX) и American Growth Fund Series One (AMRGX).
CVGRX управляется Calamos. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. AMRGX управляется American Growth. Фонд был запущен 31 июл. 1958 г..
Доходность
Сравнение доходности CVGRX и AMRGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVGRX и AMRGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVGRX Calamos Growth Fund | -10.05% | 16.08% | 32.32% | 37.64% | -33.33% | 23.06% | 32.97% | 31.11% | -6.14% | 26.58% |
AMRGX American Growth Fund Series One | 1.60% | 11.18% | 16.61% | 24.38% | -19.93% | 15.64% | 18.65% | 36.73% | -9.07% | 13.37% |
Доходность по периодам
С начала года, CVGRX показывает доходность -10.05%, что значительно ниже, чем у AMRGX с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции CVGRX превзошли акции AMRGX по среднегодовой доходности: 12.57% против 10.73% соответственно.
CVGRX
- 1 день
- 4.19%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -10.05%
- 6 месяцев
- -8.90%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 12.57%
AMRGX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -8.89%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 10.24%
- 1 год
- 18.83%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 10.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVGRX и AMRGX
CVGRX берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии AMRGX в 4.07%.
Доходность на риск
CVGRX vs. AMRGX — Ранг доходности на риск
CVGRX
AMRGX
Сравнение CVGRX c AMRGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Growth Fund (CVGRX) и American Growth Fund Series One (AMRGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVGRX | AMRGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.71 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.20 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | 2.91 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVGRX | AMRGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.71 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.35 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.51 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.10 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между CVGRX и AMRGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVGRX и AMRGX
Дивидендная доходность CVGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что меньше доходности AMRGX в 17.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVGRX Calamos Growth Fund | 9.80% | 8.81% | 6.66% | 4.48% | 0.00% | 12.17% | 11.25% | 9.71% | 16.86% | 13.75% | 4.12% | 35.24% |
AMRGX American Growth Fund Series One | 17.54% | 17.82% | 12.39% | 8.17% | 7.77% | 12.21% | 2.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CVGRX и AMRGX
Максимальная просадка CVGRX за все время составила -61.65%, что меньше максимальной просадки AMRGX в -80.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVGRX и AMRGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVGRX | AMRGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.65% | -80.32% | +18.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.00% | -13.98% | -2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.43% | -35.42% | -2.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.43% | -35.42% | -2.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.48% | -11.44% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.55% | -40.45% | +28.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 5.78% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVGRX и AMRGX
Calamos Growth Fund (CVGRX) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с American Growth Fund Series One (AMRGX) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что CVGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMRGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVGRX | AMRGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 7.00% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | 23.66% | -10.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.72% | 28.35% | -5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.87% | 21.88% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 21.32% | +0.22% |