Сравнение CVE с TD
CVE (Cenovus Energy Inc.) and TD (The Toronto-Dominion Bank) are both stocks. CVE operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while TD operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, CVE returned 9.04%/yr vs 15.21%/yr for TD. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVE и TD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVE показывает доходность 61.89%, что значительно выше, чем у TD с доходностью 26.59%. За последние 10 лет акции CVE уступали акциям TD по среднегодовой доходности: 9.04% против 15.21% соответственно.
CVE
- 1 день
- -3.71%
- 1 месяц
- -11.68%
- С начала года
- 61.89%
- 6 месяцев
- 55.28%
- 1 год
- 87.82%
- 3 года*
- 21.34%
- 5 лет*
- 24.90%
- 10 лет*
- 9.04%
TD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 9.01%
- С начала года
- 26.59%
- 6 месяцев
- 29.56%
- 1 год
- 71.81%
- 3 года*
- 30.23%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- 15.21%
Сравнение доходности по годам CVE и TD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVE Cenovus Energy Inc. | 61.89% | 15.84% | -5.83% | -12.30% | 60.93% | 104.72% | -39.59% | 46.98% | -21.51% | -38.38% |
TD The Toronto-Dominion Bank | 26.59% | 85.32% | -13.40% | 5.04% | -12.19% | 41.25% | 5.58% | 17.45% | -12.10% | 22.85% |
Correlation
The correlation between CVE and TD is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2009 г. | 0.48 |
The correlation between CVE and TD shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CVE:
$50.94B
TD:
$143.78B
CVE:
CA$2.52
TD:
CA$10.11
CVE:
15.02
TD:
16.21
CVE:
0.06
TD:
0.58
CVE:
1.41
TD:
2.15
CVE:
2.18
TD:
1.78
CVE:
CA$49.40B
TD:
CA$112.63B
CVE:
CA$9.68B
TD:
CA$59.49B
CVE:
CA$11.54B
TD:
CA$19.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVE vs. TD — Ранг доходности на риск
CVE
TD
Сравнение CVE c TD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cenovus Energy Inc. (CVE) и The Toronto-Dominion Bank (TD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVE | TD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.71 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.13 | 9.62 | -3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.84 | 37.56 | -19.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVE и TD
Максимальная просадка CVE за все время составила -94.87%, что больше максимальной просадки TD в -64.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVE и TD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVE | TD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.87% | -64.18% | -30.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -7.50% | -6.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.57% | -19.19% | -30.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.51% | -30.93% | -22.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.22% | -41.98% | -47.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.40% | 0.00% | -14.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.11% | -11.22% | -32.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.97% | 1.92% | +3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVE и TD
Cenovus Energy Inc. (CVE) имеет более высокую волатильность в 11.99% по сравнению с The Toronto-Dominion Bank (TD) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что CVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVE | TD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.99% | 4.87% | +7.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.36% | 12.55% | +14.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.75% | 16.60% | +18.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.24% | 19.84% | +20.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.59% | 21.72% | +28.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVE и TD
Дивидендная доходность CVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности TD в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVE Cenovus Energy Inc. | 2.04% | 3.32% | 3.92% | 2.33% | 1.81% | 0.56% | 0.75% | 1.58% | 2.34% | 2.19% | 1.32% | 6.75% |
TD The Toronto-Dominion Bank | 2.62% | 3.17% | 5.65% | 4.80% | 4.24% | 3.27% | 4.10% | 3.89% | 4.08% | 3.03% | 3.58% | 5.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVE и TD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cenovus Energy Inc. и The Toronto-Dominion Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVE и TD
CVE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cenovus Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.71B при выручке в 12.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.9%.
TD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.90B при выручке в 27.02B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
CVE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cenovus Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.30B при выручке в 12.39B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
TD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.02B при выручке в 27.02B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
CVE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cenovus Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.57B при выручке в 12.39B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
TD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.02B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.
Часто задаваемые вопросы
CVE and TD have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVE has higher volatility (11.99%) compared to TD (4.87%). In terms of maximum drawdown, CVE dropped -94.87% vs TD's -64.18%.
TD currently has the higher Sharpe Ratio (4.36 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVE и TD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор