PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CVD.TO с AXON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVD.TO с AXON

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CVD.TO (iShares Convertible Bond Index ETF) is High Yield Bonds fund tracking the FTSE Canada Convertible Bond Index, while AXON (Axon Enterprise, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, CVD.TO returned 4.61%/yr vs 35.57%/yr for AXON. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CVD.TO и AXON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CVD.TO торгуется в CAD, в то время как AXON торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AXON были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CVD.TO показывает доходность 6.54%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции CVD.TO уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 4.61% против 35.57% соответственно.

CVD.TO

1 день
-0.11%
1 месяц
1.85%
6 месяцев
4.20%
С начала года
6.54%
1 год
9.12%
3 года*
9.02%
5 лет*
5.00%
10 лет*
4.61%

AXON

1 день
0.01%
1 месяц
24.85%
6 месяцев
-14.04%
С начала года
-2.22%
1 год
-25.36%
3 года*
43.12%
5 лет*
28.30%
10 лет*
35.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVD.TO и AXON

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVD.TO
iShares Convertible Bond Index ETF		6.54%7.09%12.68%3.64%-4.63%5.33%3.67%10.28%-2.68%4.06%
AXON
Axon Enterprise, Inc.		-2.22%-8.80%149.54%51.98%12.39%28.07%63.24%60.59%78.98%1.92%

Correlation

The correlation between CVD.TO and AXON is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2011 г.

0.06

The correlation between CVD.TO and AXON shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.07 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Convertible Bond Index ETF

Axon Enterprise, Inc.

Часто сравнивают с CVD.TO:
CVD.TO с ZWC.TOCVD.TO с ICVTCVD.TO с XHY.TOCVD.TO с CGHY.TOCVD.TO с XHB.TOCVD.TO с ZHY.TOCVD.TO с XEQT.TO
Часто сравнивают с AXON:
AXON с TDGAXON с HEIAXON с CMGAXON с HUBBAXON с ITRIAXON с ENTGAXON с ATRO

Доходность на риск

CVD.TO vs. AXON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVD.TO
Ранг доходности на риск CVD.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVD.TO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVD.TO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVD.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVD.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVD.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
AXON
Ранг доходности на риск AXON: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXON: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXON: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXON: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXON: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXON: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVD.TO c AXON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CVD.TOAXONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
-0.44

+1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
-0.32

+2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.96

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

-0.42

+2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.55

-0.69

+7.23

CVD.TO vs. AXON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVD.TO на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа AXON равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVD.TO и AXON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVD.TO и AXON

Максимальная просадка CVD.TO за все время составила -23.51%, что меньше максимальной просадки AXON в -91.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVD.TO и AXON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVD.TOAXONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.51%

-91.44%

+67.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.95%

-60.04%

+56.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.46%

-60.04%

+48.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.62%

-60.04%

+45.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.51%

-60.04%

+36.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-36.45%

+36.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-45.11%

+42.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

36.92%

-35.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CVD.TO и AXON

Текущая волатильность для iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO) составляет 2.32%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 20.36%. Это указывает на то, что CVD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVD.TOAXONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

20.36%

-18.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.63%

47.51%

-42.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.34%

58.33%

-50.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.43%

49.04%

-39.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.51%

50.00%

-40.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVD.TO и AXON

Дивидендная доходность CVD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, тогда как AXON не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXON
Axon Enterprise, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CVD.TO
iShares Convertible Bond Index ETF		4.84%4.91%5.14%5.33%5.05%4.61%4.48%4.52%4.97%4.65%4.51%4.94%

Часто задаваемые вопросы

CVD.TO and AXON have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVD.TO и AXON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор