PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVD.TO с XEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVD.TO с XEQT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO).

CVD.TO и XEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Canada Convertible Bond Index. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г.. XEQT.TO - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CVD.TO и XEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVD.TO и XEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CVD.TO
iShares Convertible Bond Index ETF		4.35%7.09%12.68%3.64%-4.63%5.33%3.67%0.75%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.51%19.47%24.36%17.25%-11.01%18.94%11.82%9.89%

Доходность по периодам

С начала года, CVD.TO показывает доходность 4.35%, что значительно выше, чем у XEQT.TO с доходностью 1.51%.

CVD.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.35%
С начала года
4.35%
6 месяцев
3.95%
1 год
10.68%
3 года*
7.89%
5 лет*
4.92%
10 лет*
4.97%

XEQT.TO

1 день
0.85%
1 месяц
-3.50%
С начала года
1.51%
6 месяцев
2.89%
1 год
21.17%
3 года*
18.44%
5 лет*
11.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Convertible Bond Index ETF

iShares Core Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с CVD.TO:
CVD.TO с ZWC.TOCVD.TO с XHY.TOCVD.TO с ICVTCVD.TO с XHB.TOCVD.TO с ZHY.TOCVD.TO с CGHY.TOCVD.TO с XSB.TO
Часто сравнивают с XEQT.TO:
XEQT.TO с VFV.TOXEQT.TO с VEQT.TOXEQT.TO с XGRO.TOXEQT.TO с ZEQT.TOXEQT.TO с VGRO.TOXEQT.TO с XEI.TOXEQT.TO с XAW.TO

Сравнение комиссий CVD.TO и XEQT.TO

CVD.TO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии XEQT.TO в 0.20%.

CVD.TO
iShares Convertible Bond Index ETF
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio

Доходность на риск

CVD.TO vs. XEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVD.TO
Ранг доходности на риск CVD.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVD.TO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVD.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVD.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVD.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVD.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
XEQT.TO
Ранг доходности на риск XEQT.TO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEQT.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEQT.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEQT.TO: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEQT.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEQT.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVD.TO c XEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVD.TOXEQT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.85

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

1.79

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.96

7.98

+1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVD.TO vs. XEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVD.TO на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEQT.TO равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVD.TO и XEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVD.TOXEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.33

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.93

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.86

-0.39

Корреляция

Корреляция между CVD.TO и XEQT.TO составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVD.TO и XEQT.TO

Дивидендная доходность CVD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности XEQT.TO в 1.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVD.TO
iShares Convertible Bond Index ETF		4.80%4.91%5.14%5.33%5.05%4.61%4.48%4.52%4.97%4.65%4.51%4.94%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.64%1.66%2.01%2.07%2.12%1.64%1.66%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CVD.TO и XEQT.TO

Максимальная просадка CVD.TO за все время составила -23.51%, что меньше максимальной просадки XEQT.TO в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVD.TO и XEQT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CVD.TOXEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.51%

-29.74%

+6.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.95%

-11.78%

+7.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.62%

-19.56%

+4.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-4.27%

+3.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-4.20%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

2.64%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CVD.TO и XEQT.TO

Текущая волатильность для iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO) составляет 1.77%, в то время как у iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что CVD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVD.TOXEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

5.77%

-4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.76%

9.49%

-3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.84%

15.99%

-8.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.28%

13.03%

-3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.43%

15.63%

-6.20%