PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO)

ETF · Валюта в CAD · Последнее обновление 3 мая 2024 г.

CVD.TO — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат FTSE Canada Convertible Bond Index. CVD.TO запущен 14 июн. 2011 г. и имеет комиссию в 0.49%.

Информация о ETF

ЭмитентiShares
Дата выпуска14 июн. 2011 г.
РегионNorth America (Canada)
КатегорияHigh Yield Bonds
Отслеживаемый индексFTSE Canada Convertible Bond Index
Домашняя страницаwww.blackrock.com
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия CVD.TO составляет 0.49%, что выше среднего уровня по рынку.

График комиссии CVD.TO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Convertible Bond Index ETF

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в iShares Convertible Bond Index ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
52.79%
455.03%
CVD.TO (iShares Convertible Bond Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

iShares Convertible Bond Index ETF показал доход в 2.77% с начала года и 3.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares Convertible Bond Index ETF составила 3.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.41%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года2.77%6.17%
1 месяц1.01%-2.72%
6 месяцев11.57%17.29%
1 год3.36%23.80%
5 лет (среднегодовая)2.90%11.47%
10 лет (среднегодовая)3.09%10.41%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.15%1.56%0.83%1.38%
2023-4.91%3.32%6.40%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CVD.TO составляет 25, что означает, что он находится в нижних 25% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности CVD.TO, с текущим значением в 2525
iShares Convertible Bond Index ETF(CVD.TO)
Ранг коэф-та Шарпа CVD.TO, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVD.TO, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVD.TO, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVD.TO, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVD.TO, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

CVD.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CVD.TO, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CVD.TO, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CVD.TO, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.501.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CVD.TO, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CVD.TO, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.000.81
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.501.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.007.61

Коэффициент Шарпа

iShares Convertible Bond Index ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.25. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.25
2.29
CVD.TO (iShares Convertible Bond Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Convertible Bond Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$0.89 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$0.89CA$0.87CA$0.84CA$0.85CA$0.82CA$0.83CA$0.87CA$0.88CA$0.85CA$0.88CA$1.01CA$0.96

Дивидендный доход

5.37%5.33%5.05%4.61%4.48%4.52%4.97%4.65%4.51%4.94%5.30%5.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Convertible Bond Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$0.08CA$0.07CA$0.08CA$0.08
2023CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.08CA$0.08
2022CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07
2021CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.08CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07
2020CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07
2019CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07
2018CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07
2017CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07
2016CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07
2015CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07CA$0.07
2014CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.12
2013CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08CA$0.08

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-1.26%
-2.79%
CVD.TO (iShares Convertible Bond Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Convertible Bond Index ETF показал максимальную просадку в 23.51%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 170 торговых сессий.

Текущая просадка iShares Convertible Bond Index ETF составляет 1.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.51%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.17024 нояб. 2020 г.192
-14.62%29 окт. 2021 г.51922 нояб. 2023 г.———
-9.62%27 июл. 2011 г.484 окт. 2011 г.659 янв. 2012 г.113
-9.6%20 авг. 2014 г.35620 янв. 2016 г.558 апр. 2016 г.411
-6.16%13 авг. 2018 г.9424 дек. 2018 г.486 мар. 2019 г.142

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares Convertible Bond Index ETF составляет 1.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
1.97%
3.57%
CVD.TO (iShares Convertible Bond Index ETF)
Benchmark (^GSPC)