PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVD.TO с CGHY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVD.TO с CGHY.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO) и CI High Yield Bond Private Pool ETF C$ Series (CGHY.TO).

CVD.TO и CGHY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Canada Convertible Bond Index. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г.. CGHY.TO - это активно управляемый фонд от CI Global Asset Management. Фонд был запущен 1 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности CVD.TO и CGHY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO) и CI High Yield Bond Private Pool ETF C$ Series (CGHY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVD.TO и CGHY.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVD.TO
iShares Convertible Bond Index ETF		4.35%7.09%12.68%3.64%-4.63%5.33%3.67%10.28%-2.68%4.06%
CGHY.TO
CI High Yield Bond Private Pool ETF C$ Series		-0.28%6.19%9.66%13.41%13.50%2.47%-1.13%10.73%-2.45%5.87%

Доходность по периодам

С начала года, CVD.TO показывает доходность 4.35%, что значительно выше, чем у CGHY.TO с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции CVD.TO уступали акциям CGHY.TO по среднегодовой доходности: 4.97% против 6.78% соответственно.

CVD.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.35%
С начала года
4.35%
6 месяцев
3.95%
1 год
10.68%
3 года*
7.89%
5 лет*
4.92%
10 лет*
4.97%

CGHY.TO

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.25%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
-0.47%
1 год
4.36%
3 года*
8.24%
5 лет*
9.01%
10 лет*
6.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Convertible Bond Index ETF

CI High Yield Bond Private Pool ETF C$ Series

Часто сравнивают с CVD.TO:
CVD.TO с ZWC.TOCVD.TO с XHY.TOCVD.TO с ICVTCVD.TO с XEQT.TOCVD.TO с XHB.TOCVD.TO с ZHY.TOCVD.TO с XSB.TO
Часто сравнивают с CGHY.TO:
CGHY.TO с ETHX.TOCGHY.TO с CCCX.TOCGHY.TO с ZHY.TOCGHY.TO с XSI.TOCGHY.TO с WXM.TOCGHY.TO с BTCX-B.TOCGHY.TO с XHY.TO

Сравнение комиссий CVD.TO и CGHY.TO

CVD.TO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CGHY.TO в 0.76%.

CGHY.TO
CI High Yield Bond Private Pool ETF C$ Series
CVD.TO
iShares Convertible Bond Index ETF

Доходность на риск

CVD.TO vs. CGHY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVD.TO
Ранг доходности на риск CVD.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVD.TO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVD.TO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVD.TO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVD.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVD.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CGHY.TO
Ранг доходности на риск CGHY.TO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGHY.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGHY.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGHY.TO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGHY.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGHY.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVD.TO c CGHY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO) и CI High Yield Bond Private Pool ETF C$ Series (CGHY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVD.TOCGHY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.59

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

0.86

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.11

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

1.26

+1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.96

4.95

+5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVD.TO vs. CGHY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVD.TO на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа CGHY.TO равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVD.TO и CGHY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVD.TOCGHY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.59

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.62

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.52

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.44

+0.04

Корреляция

Корреляция между CVD.TO и CGHY.TO составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVD.TO и CGHY.TO

Дивидендная доходность CVD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что меньше доходности CGHY.TO в 5.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVD.TO
iShares Convertible Bond Index ETF		4.80%4.91%5.14%5.33%5.05%4.61%4.48%4.52%4.97%4.65%4.51%4.94%
CGHY.TO
CI High Yield Bond Private Pool ETF C$ Series		5.50%5.40%4.99%5.14%5.08%6.32%6.08%5.65%5.91%5.45%5.57%5.23%

Просадки

Сравнение просадок CVD.TO и CGHY.TO

Максимальная просадка CVD.TO за все время составила -23.51%, примерно равная максимальной просадке CGHY.TO в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVD.TO и CGHY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CVD.TOCGHY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.51%

-24.44%

+0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.95%

-3.59%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.62%

-9.81%

-4.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.51%

-24.44%

+0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-1.85%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-2.08%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

0.96%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CVD.TO и CGHY.TO

Текущая волатильность для iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO) составляет 1.77%, в то время как у CI High Yield Bond Private Pool ETF C$ Series (CGHY.TO) волатильность равна 2.42%. Это указывает на то, что CVD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGHY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVD.TOCGHY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

2.42%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.76%

4.87%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.84%

7.49%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.28%

14.51%

-5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.43%

13.00%

-3.57%