PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVD.TO с ZWC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVD.TO с ZWC.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO) и BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO).

CVD.TO и ZWC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Canada Convertible Bond Index. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г.. ZWC.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 3 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CVD.TO и ZWC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO) и BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVD.TO и ZWC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVD.TO
iShares Convertible Bond Index ETF		4.35%7.09%12.68%3.64%-4.63%5.33%3.67%10.28%-2.68%3.01%
ZWC.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF		6.72%22.79%12.00%7.54%-3.54%25.39%-6.92%17.32%-10.05%7.34%

Доходность по периодам

С начала года, CVD.TO показывает доходность 4.35%, что значительно ниже, чем у ZWC.TO с доходностью 6.72%.

CVD.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.94%
С начала года
4.35%
6 месяцев
4.06%
1 год
10.11%
3 года*
7.89%
5 лет*
4.92%
10 лет*
4.97%

ZWC.TO

1 день
0.33%
1 месяц
-2.31%
С начала года
6.72%
6 месяцев
13.14%
1 год
27.25%
3 года*
15.19%
5 лет*
11.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Convertible Bond Index ETF

BMO CA High Dividend Covered Call ETF

Часто сравнивают с CVD.TO:
CVD.TO с XHY.TOCVD.TO с ICVTCVD.TO с XEQT.TOCVD.TO с XHB.TOCVD.TO с XSB.TOCVD.TO с ZHY.TOCVD.TO с CGHY.TO
Часто сравнивают с ZWC.TO:
ZWC.TO с ZWB.TOZWC.TO с VDY.TOZWC.TO с HDIV.TOZWC.TO с XEI.TOZWC.TO с ZDV.TOZWC.TO с ZWH.TOZWC.TO с HMAX.TO

Сравнение комиссий CVD.TO и ZWC.TO

CVD.TO берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ZWC.TO в 0.91%.

ZWC.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF
CVD.TO
iShares Convertible Bond Index ETF

Доходность на риск

CVD.TO vs. ZWC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVD.TO
Ранг доходности на риск CVD.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVD.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVD.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVD.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVD.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVD.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
ZWC.TO
Ранг доходности на риск ZWC.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWC.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWC.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWC.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWC.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWC.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVD.TO c ZWC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO) и BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVD.TOZWC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

2.70

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

3.45

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.58

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.80

3.10

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.96

16.13

-6.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVD.TO vs. ZWC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVD.TO на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа ZWC.TO равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVD.TO и ZWC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVD.TOZWC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.70

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

1.16

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.53

-0.06

Корреляция

Корреляция между CVD.TO и ZWC.TO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVD.TO и ZWC.TO

Дивидендная доходность CVD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что меньше доходности ZWC.TO в 5.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVD.TO
iShares Convertible Bond Index ETF		4.80%4.91%5.14%5.33%5.05%4.61%4.48%4.52%4.97%4.65%4.51%4.94%
ZWC.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF		5.70%5.92%6.73%7.62%7.01%6.60%8.15%6.92%7.11%5.46%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CVD.TO и ZWC.TO

Максимальная просадка CVD.TO за все время составила -23.51%, что меньше максимальной просадки ZWC.TO в -40.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVD.TO и ZWC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CVD.TOZWC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.51%

-40.57%

+17.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.95%

-8.93%

+4.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.62%

-16.43%

+1.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-2.31%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-4.76%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

1.72%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности CVD.TO и ZWC.TO

Текущая волатильность для iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO) составляет 1.77%, в то время как у BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что CVD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZWC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVD.TOZWC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

3.67%

-1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.76%

6.60%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.84%

10.16%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.28%

10.08%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.43%

15.04%

-5.61%