Сравнение CVD.TO с ICVT
CVD.TO (iShares Convertible Bond Index ETF) and ICVT (iShares Convertible Bond ETF) are both exchange-traded funds - CVD.TO is a High Yield Bonds fund tracking the FTSE Canada Convertible Bond Index, while ICVT is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CVD.TO returned 4.61%/yr vs 13.81%/yr for ICVT. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. CVD.TO charges 0.49%/yr vs 0.20%/yr for ICVT.
Доходность
Сравнение доходности CVD.TO и ICVT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CVD.TO торгуется в CAD, в то время как ICVT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ICVT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CVD.TO показывает доходность 6.54%, что значительно ниже, чем у ICVT с доходностью 19.06%. За последние 10 лет акции CVD.TO уступали акциям ICVT по среднегодовой доходности: 4.61% против 13.81% соответственно.
CVD.TO
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- 4.20%
- С начала года
- 6.54%
- 1 год
- 9.12%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 5.00%
- 10 лет*
- 4.61%
ICVT
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -7.02%
- 6 месяцев
- 12.17%
- С начала года
- 19.06%
- 1 год
- 28.47%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 13.81%
Сравнение доходности по годам CVD.TO и ICVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVD.TO iShares Convertible Bond Index ETF | 6.54% | 7.09% | 12.68% | 3.64% | -4.63% | 5.33% | 3.67% | 10.28% | -2.68% | 4.06% |
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 19.06% | 12.71% | 19.97% | 12.61% | -15.63% | -0.71% | 57.19% | 16.74% | 8.11% | 8.50% |
Correlation
The correlation between CVD.TO and ICVT is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2015 г. | 0.10 |
The correlation between CVD.TO and ICVT shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.10 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVD.TO vs. ICVT — Ранг доходности на риск
CVD.TO
ICVT
Сравнение CVD.TO c ICVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVD.TO | ICVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.29 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 3.06 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 10.28 | -3.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVD.TO и ICVT
Максимальная просадка CVD.TO за все время составила -23.51%, что меньше максимальной просадки ICVT в -32.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVD.TO и ICVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVD.TO | ICVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.51% | -32.34% | +8.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.95% | -9.34% | +5.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.46% | -12.14% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.62% | -28.28% | +13.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.51% | -32.34% | +8.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -9.34% | +9.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -8.01% | +5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 2.78% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVD.TO и ICVT
Текущая волатильность для iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO) составляет 2.32%, в то время как у iShares Convertible Bond ETF (ICVT) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что CVD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVD.TO | ICVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.32% | 5.80% | -3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.63% | 14.21% | -9.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.34% | 16.87% | -9.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.43% | 14.73% | -5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.51% | 16.88% | -7.37% |
Сравнение комиссий CVD.TO и ICVT
CVD.TO берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ICVT в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVD.TO и ICVT
Дивидендная доходность CVD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности ICVT в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVD.TO iShares Convertible Bond Index ETF | 4.84% | 4.91% | 5.14% | 5.33% | 5.05% | 4.61% | 4.48% | 4.52% | 4.97% | 4.65% | 4.51% | 4.94% |
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 1.38% | 1.73% | 2.19% | 1.85% | 1.93% | 7.70% | 3.98% | 1.86% | 4.82% | 2.56% | 3.06% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
CVD.TO and ICVT have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICVT is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICVT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for CVD.TO.
CVD.TO is categorized as High Yield Bonds, while ICVT is Preferred Stock/Convertible Bonds. CVD.TO tracks FTSE Canada Convertible Bond Index, while ICVT tracks Bloomberg U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. Their fees differ too: 0.49% for CVD.TO and 0.20% for ICVT.
Подберите оптимальное распределение для CVD.TO и ICVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор