PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVD.TO с AVGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVD.TO с AVGO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CVD.TO (iShares Convertible Bond Index ETF) is High Yield Bonds fund tracking the FTSE Canada Convertible Bond Index, while AVGO (Broadcom Inc.) is a stock. Over the past 10 years, CVD.TO returned 4.57%/yr vs 42.18%/yr for AVGO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CVD.TO и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CVD.TO торгуется в CAD, в то время как AVGO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVGO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CVD.TO показывает доходность 3.97%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 12.99%. За последние 10 лет акции CVD.TO уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 4.57% против 42.18% соответственно.

CVD.TO

1 день
-0.44%
1 месяц
1.22%
С начала года
3.97%
6 месяцев
0.62%
1 год
7.35%
3 года*
8.12%
5 лет*
4.46%
10 лет*
4.57%

AVGO

1 день
-0.62%
1 месяц
-6.39%
С начала года
12.99%
6 месяцев
8.21%
1 год
53.95%
3 года*
69.73%
5 лет*
59.67%
10 лет*
42.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVD.TO и AVGO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVD.TO
iShares Convertible Bond Index ETF		3.97%7.09%12.68%3.64%-4.63%5.33%3.67%10.28%-2.68%4.06%
AVGO
Broadcom Inc.		12.99%43.76%128.32%99.33%-7.77%56.41%41.44%23.73%10.77%38.15%

Correlation

The correlation between CVD.TO and AVGO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2011 г.

0.09

The correlation between CVD.TO and AVGO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Convertible Bond Index ETF

Broadcom Inc.

Часто сравнивают с CVD.TO:
CVD.TO с ZWC.TOCVD.TO с ICVTCVD.TO с XHY.TOCVD.TO с CGHY.TOCVD.TO с XHB.TOCVD.TO с ZHY.TOCVD.TO с XSB.TO
Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с AAPLAVGO с ^GSPCAVGO с SCHD

Доходность на риск

CVD.TO vs. AVGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVD.TO
Ранг доходности на риск CVD.TO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVD.TO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVD.TO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVD.TO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVD.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVD.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVD.TO c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CVD.TOAVGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.19

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
1.77

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

1.91

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.32

4.31

+1.00

CVD.TO vs. AVGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVD.TO на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGO равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVD.TO и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVD.TO и AVGO

Максимальная просадка CVD.TO за все время составила -23.51%, что меньше максимальной просадки AVGO в -44.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVD.TO и AVGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVD.TOAVGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.51%

-44.61%

+21.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.95%

-28.39%

+24.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.46%

-41.75%

+30.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.62%

-41.75%

+27.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.51%

-44.61%

+21.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-19.81%

+18.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-7.61%

+5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

12.55%

-11.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CVD.TO и AVGO

Текущая волатильность для iShares Convertible Bond Index ETF (CVD.TO) составляет 1.33%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 20.34%. Это указывает на то, что CVD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVD.TOAVGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

20.34%

-19.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.54%

34.89%

-29.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.33%

45.47%

-38.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.40%

43.90%

-34.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.50%

40.16%

-30.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVD.TO и AVGO

Дивидендная доходность CVD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности AVGO в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGO
Broadcom Inc.		0.65%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%
CVD.TO
iShares Convertible Bond Index ETF		4.91%4.91%5.14%5.33%5.05%4.61%4.48%4.52%4.97%4.65%4.51%4.94%

Часто задаваемые вопросы

CVD.TO and AVGO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVD.TO и AVGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор